Възможността за предоставяне на междубанков заем позволява на финансовите и кредитните институции да използват своите активи с максимална рационалност и ефективност. Тоест, да се дават заеми, като правило, в малък процент, понастоящем непоискани средства.
Наличието на краткосрочни заеми помага на банките да запазят ликвидността си в пълен размер, отговаряйки на задълженията си в случай на недостиг на средства, когато те трябва да пристигнат в близко бъдеще.
Как е междубанковото кредитиране
Междубанковите заеми са заеми под формата на кредитни линии, които банките отварят една на друга. За това банковите институции:- обменят нормативна документация;
- сключва договори;
- установете кредитни лимити.
Основен кредитор на пазара е Централната банка на Русия. Най-често заемането на пари се извършва въз основа на еднократни договори за заем или чрез поставяне на депозити в други банкови институции.
На междубанковия пазар на кредитиране транзакциите се сключват по три начина:
- директен контакт на една банка с друга;
- с участието на междубанков брокер;
- използване на електронни платформи за търговия.
- най-големите банки с държавно участие;
- банкови институции на второ ниво;
- всички други финансови институции.
Междубанковите заеми са краткосрочни заеми, които се издават за един ден (за една нощ) или за по-дълго време, ако размерът на кредита е малък.
Разновидности на междубанковите заеми
По правило заемите на междубанковия пазар се предоставят за кратък период за поддържане на текущата ликвидност на банките, тяхната платежоспособност, както и за осигуряване на стабилност. Както бе споменато по-рано, източник на междубанкови заеми са временно наличните средства на финансови и кредитни институции, както и депозитите, държани в банки (кореспондентски) сметки в Централната банка на Русия.Има няколко вида междубанкови кредити, които се използват на практика:
- Заем за нощувка. Заем, предоставен за един оперативен ден. Използва се за завършване на текущи ежедневни селища.
- Заем за овърдрафт. Заем по кореспондентска сметка (открита от една банкова институция в друга с цел предоставяне на заеми или получаване на средства от предприятия, които сътрудничат на банката).
- Парични средства, събрани от сделки за обратно изкупуване (транзакция, включваща продажба на ценни книжа с последващо обратно изкупуване по предварително определена стойност).
Основното предимство на междубанковия заем за финансова институция е бързината на получаване на заем, тъй като от него зависи стабилната работа на банката.
Липсата на проблеми на междубанковия пазар на заеми е ключът към стабилната работа на банковия сектор като цяло. Дори временните финансови проблеми в голяма банкова институция могат да провокират редица неизпълнения на къси банкови заеми един към друг, което неизбежно води до междубанкова криза.
Данните за състоянието на междубанковия пазар на заеми са свободно достъпни. Тази информация е много полезна както за ръководители на фирми, така и за физически лица. След анализ на тези цифри можете да прогнозирате кризата на банковата система.
Междубанковите заеми са заеми, предоставени от една банка на друга (IBC), или депозити, поставени от една банка в друга (MBD). Както се вижда от определението, междубанковото кредитиране може да бъде както активна, така и пасивна операция за банката. Те позволяват на банката бързо да управлява ликвидността си, като поставя временно безплатни ресурси в междубанкови заеми и привлича междубанкови заеми, за да попълни своите ресурси, ако е необходимо.
Банките, извършващи операции на междубанковия пазар на заеми (IBC), могат да действат или като продавачи (кредитори) или купувачи (кредитополучатели) на ресурси. Някои банки, обаче, в допълнение към управлението на ликвидността, използват междубанковия пазар на заеми, за да печелят под формата на лихвени маржове, купувайки ресурси с един процент и го продават по други, по-високи проценти. Тези операции могат да се извършват от малки банки, но най-често те се извършват от големи банки-дилъри, които в тази ситуация действат като пазарни производители, определящи изкупни цени и продажни цени на ресурси. Тези цени са показатели за междубанковия кредитен пазар и други участници на пазара се ръководят от тях.
Показатели на руския междубанков пазар на кредити са лихвените проценти MIBOR, MIBID, MIACR и INSTAR.
МИБОР (предложен междубанков лихвен процент в Москва) - лихвени проценти, обявени за разполагане на кредитни ресурси;
MIBID (Московски междубанков лихвен процент) - лихвени проценти, обявени за привличане на кредитни ресурси;
MIACR (настоящият кредитен лихвен процент на Москва) е средно претегленият лихвен процент по действително отпуснатите междубанкови заеми.
Посочените лихвени проценти се изчисляват ежедневно от информационния център в Банката на Русия въз основа на лихвените проценти, обявени от 30 банки - производители на пазара, или по транзакции, извършени от тези банки, за различни периоди (1 ден, 2-7 дни, 8-30 дни, 31-90 дни, 91-180 дни, 181 дни - 1 година).
INSTAR (Междубанков краткосрочен действителен лихвен процент) - среднопретегленият лихвен процент по сделки, действително извършени от банки дилъри до 90 дни. Този процент е показател за пазара на къси пари. Изчислява се от агенцията MFD-InfoCenter, създадена в Междубанковата финансова къща, според данни за транзакции, извършвани от търговски банки от Москва и регионите за определен период. Има и курс INSTAR-региони, който се изчислява въз основа на информация за заеми, предоставени от банки и клонове от различни градове на Русия, с изключение на Москва. При изчисляване на курса се вземат предвид и транзакциите, сключени от банките чрез МФР на Санкт Петербург.
Общопризнатият световен показател на междубанковия пазар на заеми е лихвеният процент LIBOR (Лондонска междубанкова предлагана ставка) - лихвеният процент, обявен на лондонския пазар. Подобни проценти се изчисляват и в други финансови столици: PIBOR - в Париж, FIBOR - във Франкфурт, TIBOR - в Токио и т.н.
При провеждане на операции на междубанковия кредитен пазар банките могат или сами да намерят потенциални контрагенти или да използват услугите на посредници или брокери, които са специализирани организации, които осигуряват взаимодействието на продавачи и купувачи на кредитни ресурси по телефон или REUTERS, както и предоставят на участниците на пазара информация за нивото на лихвени проценти по междубанкови заеми на пазара за различни условия (MFD, PMFD, ADIX, PRBT, NFBK и др.). Тези посредници получават комисионна за своите услуги, която по правило се заплаща от купувача на ресурсите под формата на премия към цената на привличането им. Възможно е също така посредникът да получи комисионна от продавача на ресурси. В този случай той плаща на посредника определен дял (под формата на лихва годишно) от получената от него сума лихва.
За извършване на операции на междубанковия пазар най-често банките сключват Общо споразумение (споразумение) относно общите условия за извършване на междубанкови операции. Впоследствие съгласно това споразумение банките сключват сделки за продажба на ресурси. Тези транзакции могат да бъдат сключени или по телефон, или от REUTERS. След сключване на сделката страните чрез системата SWIFT, Telex, клиент-банка или по друг начин обменят помежду си потвърждения, съдържащи условията, договорени при сключването му. Основните условия на междубанковата транзакция са: вид транзакция (междубанков заем или IBD); Партиен кредитор или партиен кредитополучател; валута и сума на транзакцията; дата на предоставяне и дата на връщане на междубанковия заем / междубанков заем (срок на транзакцията); лихвен процент по сделката; размера на лихвата и срока за тяхното изплащане; данни за плащане на страните.
Възможно е също да се извършват междубанкови транзакции въз основа на еднократни договори за заем (договори), които предписват всички условия на сделката. Подобен механизъм, като правило, се използва при сключване на транзакция чрез посредник. В този случай, както показва практиката, сключеният договор е тристранен. Третата страна по споразумението, в допълнение към банката продавач и банката купувач на кредитни ресурси, е посредник и размерът на възнаграждението му или процедурата за определянето му са предписани в самото споразумение.
Размерът на транзакцията на междубанковия кредит се определя в зависимост от нуждите на кредитополучателя и възможностите на кредитора. Освен това размерът на ресурсите, които банката-кредитор може да предостави на банката-заемник, е ограничена от лимита, определен в банката-кредитор за този тип сделки с тази банка-контрагент. Определеният лимит се определя въз основа на анализа на финансовите отчети, които банките месечно обменят помежду си в съответствие с условията на Общото споразумение, сключени между тях, както и друга информация за потенциалната банка заем. Този анализ се извършва от специално звено на банката кредитор (звено за управление на риска). В допълнение, посочената единица извършва редовен мониторинг и преглед на установените граници. В рамките на установения лимит размерът на ресурсите, които могат да бъдат предоставени на банката-заемодател, варира в зависимост от периода, за който са предоставени.
Междубанковите заеми могат да бъдат отпускани за период от 1 ден (за една нощ - за една нощ) или повече. Когато сделката за една нощ се сключи в петък, действителният й срок е три дни (от петък до понеделник). Възможно е също така да се сключват междубанкови транзакции при условията на следващия текст. Всъщност това е сделка за една нощ, според която ресурсите се предоставят на следващия работен ден и се връщат един работен ден след сключването му.
Ако междубанковата кредитна транзакция е сключена в деня на връщането на ресурсите по сключената по-рано транзакция за междубанков заем, тогава тя може да бъде сключена при преобръщане. В този случай основната сума на заема не се движи (връща се в деня на погасяване на новата транзакция), а банката-заемодател изплаща на банката-кредитор сумата на лихвата по предварително сключената транзакция, която е изтекла.
Междубанковото кредитиране може да се извършва и с помощта на кореспондентски сметки, открити от някои банки в други банки. В същото време банката, хостваща ресурсите, ги изпраща към кореспондентската си сметка, открита в друга банка (банка заем). Последният плаща лихва върху остатъка по тази сметка в съответствие с приложимите тарифи или въз основа на отделно споразумение, като правило, когато фиксира определена сума под формата на невъзвратимо салдо в сметката.
Подробности Категория: Заеми Създадени 02.03.2015 11:22Как се формира ресурсната база на банката? За какво е уставният капитал на търговска банка? Как банката получава доход? Колко надеждна е банката? От всички тези въпроси много често само последният ни тревожи. В крайна сметка ние се доверяваме на банката с нашите спестявания. Поставяме ги на банкови депозити, опитвайки се не само да спестяваме, но и да печелим.
Но в съвременния свят всичко е толкова взаимосвързано, че е просто невъзможно да се отговори на един въпрос, без да се разбере другият. Потокът от информация, който "тече" от телевизията, медиите, интернет, е толкова противоречив, че не е ясно на кого да вярваме. За формирането на правилната цялостна картина е необходимо да се вземат предвид всички аспекти, дори детайли, които са незначителни на пръв поглед.
За да отговорите на въпроса за надеждността на банката (и възможността да я поверите с парите си), трябва да разберете как се формира ресурсната база на банката, чрез която тя получава доход, колко рисковано преследва банката. Твърде рисковата банкова политика в случай на влошаваща се макроикономическа ситуация ще доведе до бърз банков фалит. Прекалено скъпата ресурсна база ще се отрази негативно на рентабилността и в крайна сметка на устойчивостта. Недостатъчният капитал на банката няма да й позволи да "оцелее в трудни времена". При проучването на структурата на ресурсната база на търговска банка могат да се направят определени изводи. Големият принос към структурата на ресурсите на населението може да повлияе негативно на устойчивостта в момента на паника. Голямо количество „външни“ заеми при закриването на чуждестранните пазари и колебанията на валутата също ще доведат до негативни последици. Голяма част от междубанковите заеми в случай на „криза на доверие“ много бързо ще фалират банката. И прилагането на тези негативни сценарии, в една или друга степен, наблюдаваме сравнително наскоро.
В нашите статии разбираме всички тънкости на банковата система (много е важно да се абонирате за новини, за да не пропуснете нищо). Днес ще говорим за междубанкови заеми.
Какво е междубанкови заеми
Междубанков пазар за кредитиране - както името по принцип предполага, това е пазар за кредитиране между банките. Освен това, от счетоводна гледна точка, междубанковият заем може да бъде актив на банка (когато банката предоставя заем) или пасив (ресурсна база) - ако банката привлече заем от друга банка. Пазарът на междубанковия дълг е пазарен пазар. Банките отварят взаимни лимити за взаимно кредитиране. Разбира се, това се предхожда от проучването на управлението на риска на финансовите отчети на банката, което трябва да отвори лимит.
Междубанковите заеми са краткосрочни. По правило срокът за издаване на такива заеми е един ден, седмица, в изключителни случаи - по-дълъг период.
Възможността за получаване на заем от друга банка дава възможност за бързо попълване на ресурсната база. Например, при липса на ресурси в определен момент, банката може да привлече междубанков заем. С излишък от ресурси - напротив, предоставете заем на друга банка, за да получите допълнителен доход. Въпреки това ситуацията, когато междубанковите заеми в структурата на пасивите на търговска банка заемат голяма част, не е напълно здравословна. Така че привличането на краткосрочни междубанкови заеми и поставянето им в дългосрочни активи - например заеми за населението, в случай на масово закриване на кредитния лимит за тази банка от контрагентите, ще доведат до невъзможността на банката да поддържа своята ресурсна база. Дори ако заемите, предоставени от търговска банка на населението, се погасяват незабавно, срокът на погасяване на тези заеми се удължава с течение на времето. И е необходимо да се изпълняват задължения в кратък период от време - банката просто физически не е в състояние да привлече такова количество средства от други източници. Което по същество означава банкрут на банка. И в случай на нестабилна ситуация, банките много бързо затварят лимитите за взаимно кредитиране - възникват така наречените „кризи на доверие“.
Междубанкови лихвени заеми MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate, RUONIA
Като цяло, когато говорят за междубанковия пазар на кредитиране, те имат предвид не само заеми между търговските банки, но и заеми, издадени от централната банка на търговските банки, както и депозити, поставени от търговските банки в централната банка.
Кредитната ставка за търговските банки на Централната банка се свързва с ключова лихва.
Освен това лихвените проценти на една банка на друга не се регулират отделно - лихвите се формират в зависимост от ситуацията въз основа на търсенето и предлагането. Ясно е, че в лихвения процент, с който банката ще бъде готова да даде заем на определена банка, ще бъде включена рискова премия - за надеждни банки, лихвеният процент ще бъде по-нисък.
Невъзможно е да се каже с каква ставка определена банка е готова да предостави заем на друга банка без достъп до специална система.
открит
Съществуват обаче индикатори, които ни позволяват да оценим нивото на междубанковите лихвени заеми в даден момент.
MIBID (Московска междубанкова оферта) – средният обявен курс, с който московските банки са готови да привлекат междубанков заем.
MIBOR (Московска предложена междубанкова ставка) - средният обявен курс, при който московските банки са готови да дадат заем в друга банка
MIACR (Московска междубанкова действителна кредитна ставка) - среднопретеглени лихвени проценти, при които действително се извършват операциите по предоставяне на междубанкови заеми.
Ставките на MIBID, MIBOR, MIACR се определят от Централната банка въз основа на ежедневното отчитане, предоставяно от търговските банки. В същото време се взема предвид информацията за големите московски банки, които формират до 80% от оборота на междубанковия пазар на кредитиране. Изчислението е следното.
Ставките MIBID, MIBOR се изчисляват като средноаритметичната стойност на лихвените проценти, посочени от банките в задължителното отчитане. Освен това 10% от най-високите и 10% от най-ниските лихви не се вземат предвид. Изчисляването на MIACR отчита лихвените проценти, при които се извършват реални транзакции. В този случай се вземат предвид средно претеглените стойности (по аналогия със средно претеглените стойности на транзакциите на валутната борса при изчисляване на официалния курс на рублата)
Индикаторът се откроява отделно MIACR-IG(Московски междубанков междубанков лихвен процент - инвестиционна степен) - средно претеглени лихвени проценти, предоставени на търговски банки с висок кредитен рейтинг.
Можете да видите текущата динамика на тези показатели по отношение на условията за заем на страницата на Централната банка.
В допълнение към посочените показатели на междубанковите лихвени проценти, изчислени от Централната банка, има и редица показатели, изчислени от независими организации, а именно:
Mosprimeскорост (Московският премиен предлаган курс) е индикативна кредитна ставка, деноминирана в рубла, изчислена от Националната валутна асоциация, базирана на лихвените проценти на най-големите банки - „вносители“, на първокласни финансови организации. Понастоящем в списъка на участниците са включени 9 банки: OJSC ALFA-BANK, OJSC VTB Bank, Vnesheconombank, Gazprombank (OJSC) ING Bank (Eurasia) ZJSC, Raiffeisenbank ZJSC, Rosselkhozbank OJSC, Sberbank of Russia OJSC , ЗАК UniCredit Bank. Индикаторът се изчислява като заемни условия: за една нощ, седмица, две седмици, един, два, три и шест месеца. Стойността на MosPrime Rate може да видите на сайта mosprime.com.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) - средният претеглен курс, изчислен от Националната асоциация на валутата, отразява цената на заемите за един ден (за една нощ) за кредитополучателите с минимален кредитен риск. Текущата стойност на индикатора, както и списъкът на участниците, които са взети под внимание, могат да бъдат намерени на www.ruonia.ru
Разбира се, това не е пълен списък с показатели, които характеризират лихвените проценти на междубанковия пазар. Но могат да се направят определени изводи за състоянието на този пазар въз основа на дадените стойности. Така например, след рязко увеличение на основния лихвен процент от Централната банка, наблюдаваме скок на нощувките (показател RUONIA). Този скок показва известна липса на ликвидност, която банките започнаха да изпитват към този момент. В момента стойността на индикатора надхвърля 25%. В същото време, наред с увеличената стойност на индикатора, се увеличават и обемите на операциите. Постепенно ставките за овърнайт стабилизираха 17%, което показва известно стабилизиране на ситуацията в банковата система. Колко дълго ще е тази стабилизация и дали ще има друг рязък скок на кризисните явления и дали темповете ще се върнат към предишните си (преди кризата) стойности - сега никой няма да каже със сигурност. Но наблюдавайки стойностите на определени индикатори, разбирайки взаимовръзките между процесите, които характеризират тези индикатори, можем да предположим определени сценарии за развитието на ситуацията. И в случай на прилагане на сценарий, вземете конкретни решения.
Ще се видим скоро!
Абонирането за нашите новини е много важно - ще ви позволи да не пропуснете нито една тема на нашия сайт. Може да се интересувате и от финансови услугиче сме готови да ви предложим. За повече информация, моля кликнете върху връзката.
Също така не забравяйте да споделите с приятели, използвайки бутоните на социалните мрежи
Междубанковият пазар (Междубанков пазар) е
Какво е мибор? Значението на думата Mibor в популярните речници и енциклопедии, примери за употребата на термина в ежедневието.
Mibor - Бизнес речник
Мибор - Икономически речник
средният приет лихвен процент (процент годишно), обявен от най-големите московски банки при продажбата на междубанкови заеми.
Мибор - Икономически речник
MIBOR - Московска междубанкова предлагана лихва Средният годишен приет лихвен процент, обявен от най-големите московски банки при продажбата на междубанкови заеми.
Мибор - Икономически речник
- Средната приета лихва (процент годишно), обявена от най-големите московски банки при продажбата на междубанкови заеми.
Мибор - Икономически речник
(MIBOR - Московска междубанкова предлагана ставка) - средният приет годишен лихвен процент, обявен от най-големите московски банки при продажбата на междубанкови заеми.
Подобни думи
Mibid
Бизнес речник
Mibid
средният приет лихвен процент (процент годишно), обявен от най-големите московски дилърски банки при закупуване на междубанкови заеми.
Икономически речник
Mibid
MIBID - Московски междубанков лихвен процент на средната приета годишна лихва, обявена от най-големите московски дилърски банки при закупуване на междубанкови заеми.
Икономически речник
Mibid
- средната приета лихва (процент годишно), обявена от най-големите московски дилърски банки при закупуване на междубанкови заеми.
Икономически речник
Mibid
- Московски междубанков лихвен процент) - средният приет годишен лихвен процент, обявен от най-големите московски дилърски банки при закупуване на междубанкови заеми.
Икономически речник
Междубанков кредитен пазар (междубанков кредитен пазар) - част от паричния пазар, на който взаимните кредитни операции се извършват от банки и кредитни институции.
Междубанковият кредитен пазар е ключов сектор на междубанковия финансов пазар, включително операции в гривна и валутни заеми, включително краткосрочни и ултра къси. Междубанковият кредитен пазар е един от източниците на средства за активната дейност на банките в други пазарни сектори.
Междубанковият кредитен пазар изпълнява задачата за бързо осигуряване на ресурсите на банковата система, поддържане на нейната ликвидност и стабилност. Получените от банките кредити се наричат \u200b\u200bуправлявани пасиви. Тук банките играят активна роля за получаване на кредитни ресурси чрез пряк достъп до паричния пазар, за разлика от тяхната пасивна роля за привличане на средства към депозитните сметки на клиентите.
Междубанковите заеми преобладават в общия обем на транзакциите на паричния пазар. Операциите на междубанковия кредитен пазар се извършват в рамките на кореспондентските отношения на банките. Източникът на заемите са междубанковите депозити, които банките съхраняват в кореспондентските сметки на другата страна и в централната банка.
Характеристика на пазара на междубанкови заеми (депозити) е краткосрочният характер на тяхното предоставяне: пазарът е структуриран за „дълги“ депозити (за период от един ден - една нощ - до 1–4 седмици). Междубанковите заеми се използват като средство за поддържане и оперативно регулиране на ликвидността на банковите салда, понякога за кредитиране на предприятия от нефинансовия сектор или извършване на операции на валутните и фондовите пазари с цел повишаване на рентабилността.
В икономиката има постоянно преливане на свободен паричен капитал от междубанковия кредитен пазар към други сегменти на финансовия пазар (валута, пазар на държавни ценни книжа), в зависимост от текущата рентабилност, инфлация и други фактори на икономическата ситуация.
Междубанковия сектор на паричния пазар е разделен на два големи сегмента: пазар на междубанкови заеми и пазар на заеми на централната банка; последните заемат значително място сред привлечените ресурси на търговските банки. В чужбина подобни заеми се използват изключително като временен и доста скъп ресурс, което е свързано с ролята на централната банка като кредитор в краен случай, чиито ресурси трябва да са най-скъпите.
Кредитите от Националната банка преобладават в структурата на междубанковия кредитен пазар. НБУ по начин на краткосрочна финансова помощ отпуска заеми на търговските банки за закриване на дебитното салдо по кореспондентско-резервната сметка в централната банка. В същото време рефинансирането на търговските банки за поддържане на ликвидността и рентабилността им става не на централизирана, а на пазарна основа.
Търговете за кредити в централните банки са един от инструментите на паричната политика и се провеждат под формата на търгове за търгове в английската или холандската система или търг с фиксиран лихвен процент и изпълнение на договор за заем, като се използват инструменти на обезпечение. До участие в търговете за рефинансиране се допускат финансово стабилни банки, които нямат просрочени задължения по заеми на централната банка, които отговарят на нейните икономически стандарти. Установяват се количествени параметри за включване на заявлението в търга (кредитна квота за една банка, съотношение на аукционния заем към банковия капитал и заемите, издадени от банката на нейни клиенти, лихвен процент по заеми).
Форма за кредитиране на търговски банки също се рефинансира чрез закупуване от тях на централна банка от държавни ценни книжа от портфейла; в този случай сумите пари за закупените ценни книжа се превеждат по кореспондентската сметка на банката и попълват нейните кредитни ресурси.
Разнообразие от рефинансиране са репо сделки - споразумения за покупка на ценни книжа с обратно изкупуване. Това са краткосрочни заеми за банки, обезпечени с ценни книжа (най-често държавни ценни книжа) с условието да ги изкупуват в определен час по установения курс. Репо сделки добре регулират ликвидността на банката.
Специфична форма на рефинансиране е преброяването на сметките на предприятията, регистрирани от търговските банки от централната банка. Всъщност националната банка не купува търговски сметки, но предоставя на търговските банки ломбардски кредит срещу ипотеката на тези сметки (предпоставка е първокласният характер на ценните книжа).
Във всеки случай апелациите на търговските банки към НБУ се считат за изключително явление и се удовлетворяват само след задълбочен анализ на финансовото му състояние и способността на търговската банка да изплаща заема.
Директното междубанково кредитиране може да се упражнява от търговски банки под различни форми. По този начин предоставянето на междубанкови заеми може да стане чрез търговия с депозити, съхранявани в кореспондентски и резервни сметки на централната банка. В САЩ заемите се издават от една търговска банка на друга от федерални фондове (банкови депозити във Федералната резервна банка) под формата на краткосрочни (обикновено еднодневни, но понякога до 3–6–9 месеца) заеми.
ИНТЕРБАНКЕН ЗАЕМЕН ПАЗАР
Икономическата основа на пазара на федерални фондове е излишъкът от средства (над задължителния минимум), държан в резервни сметки в централната банка. Банките търгуват с тези вторични резерви или директно, избирайки партньори, предлагащи най-висок лихвен процент, или чрез брокери. Търговията с федерални фондове бързо попълва краткосрочните ресурси на банката, които са по-евтини за нея от директните заеми от централната банка и не изискват обезпечение.
Европейският междубанков кредитен пазар е доминиран от транзакции на лондонския пазар на междубанкови депозити, търговски ресурси за различни периоди, плащането за които се основава на лихвения курс.
Цените на междубанковия кредитен пазар са важни финансови показатели за неговото състояние и оценка на привлекателността на неговото присъствие. В Украйна на базата на котировките на водещи банки - оператори на паричния пазар, се изчисляват нивата на предлагане, привличането на парични ресурси на междубанковия пазар и средните нива на реалните ставки.
Междубанков кредитен пазар
Среднопретеглени реални лихвени проценти по заеми в рубли, предоставени от московските банки
(MIACR - Фактически кредитен курс в Москва между банките)
(в проценти годишно)
Среднопретеглени реални лихвени проценти по заеми в рубли, предоставени от московски банки на руски банки с високи кредитни рейтинги
(MIACR-IG - Фактически кредитен курс на Москва между банките - инвестиционна степен)
(в проценти годишно)
Оборот от операции по заеми в рубли, предоставени от московските банки
(MIACR)
(милиони рубли)
Оборот на операции по заеми в рубли, предоставени от московски банки на руски банки с висок кредитен рейтинг
(MIACR-IG)
(милиони рубли)
Ретроспективен блок MIACR-IG, MIACR-B (USD)
Процедурата за изчисляване на ставките на междубанковия пазар MIACR, MIACR-IG, MIACR-B и съответния оборот
За автоматично получаване на данни използвайте API (уеб услуги на Bank of Russia)
MIACR (MIACR) - средната действителна лихва по междубанкови заеми, предоставени от банки от Москва.
обяснение
MIACR (MIACR) - средната действителна ставка по междубанковите заеми, предоставени от отчитащите се банки, се изчислява като средно претеглена спрямо обема на предоставените заеми за всеки срок.
MIACR-IG, средната действителна лихва по кредити, които банките-докладчици са поставили в руски банки с кредитен рейтинг не по-нисък от инвестицията (не по-нисък от Baa3 според Moody's, BBB- според Fitch и Standard & Poor's), изчислен като средно претеглена спрямо обема на кредитите предоставя се на посочената група банки за всеки срок.
MIACR B е средната действителна лихва по кредити, които банките-отчитащи се предоставят на руските банки със спекулативен кредитен рейтинг от B3 до B1, изчислен от Moody's или B- до B +, изчислен от Fitch и Standard & Poor's.
Междубанков заем
Лихвеният процент MIACR-B се изчислява като среднопретеглената стойност на обема на кредитите, отпуснати на посочената група банки за всеки срок.
Транзакциите с най-високи лихвени проценти (10% от общия обем на транзакциите) и транзакции с най-ниски проценти (10% от общия обем на транзакциите) се изключват от изчисляването на ставките на MIACR, MIACR-IG и MIACR-B.
Индикаторите за оборот за пласиране на всички междубанкови заеми, за пласиране на междубанкови заеми към банки с кредитен рейтинг, не по-нисък от инвестиционния, и за пласиране на междубанкови заеми към банки с спекулативен кредитен рейтинг, съответстват на оборота на транзакциите, въз основа на който се изчисляват ставките MIACR, MIACR-IG и MIACR-B, съответно.
MIACR (MIACR) се изчислява от Централната банка на Русия въз основа на отчетни данни на кредитни организации, най-големите участници на руския паричен пазар в съответствие с Наредба № 2332-U на Русия от 12 ноември 2009 г.
Наименованието MIACR (MIACR) от английския московски междубанков действителен кредитен курс е действителният курс на Москва по поставени междубанкови заеми.
Допълнително
Междубанкови пазарни цени от 08.01.2000 г. (cbr.ru)
Процедурата за изчисляване на ставките на междубанковия кредитен пазар MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B и съответния оборот на транзакции (cbr.ru)
Междубанково кредитиране - това е привличане и настаняване на договорна основа между банките безплатни парични ресурси под формата на депозити (депозити) и заеми.
Междубанковата кредитна система има две нива: първото отразява движението на средствата между Банката на Русия и търговските банки, второто - между различни търговски банки.
В съвременните условия за бързо набиране на средства се използват възможностите на междубанковия пазар на ресурси, където има продажба на средства, мобилизирани от други кредитни организации.
Междубанковият механизъм е основният източник на заети кредитни ресурси на търговските банки, източник на средства за поддържане платежоспособността на баланса и осигуряване на непрекъснато изпълнение на задълженията. Тя се предоставя по правило като част от кореспондентските отношения.
Привличането на междубанков заем се извършва или независимо от банките чрез преки преговори, или чрез финансови посредници. Ако банките сами се споразумеят за междубанков заем, тогава отношенията им се формализират чрез специални споразумения, които се сключват главно за определен период. Привличането на ресурси се извършва и под формата на централизирани заеми. Заемите от Банката на Русия се предоставят на търговските банки чрез финансиране и на конкурентна основа.
В зависимост от срока те разграничават междубанково търсене и спешни заеми. Спешните междубанкови заеми се привличат и поставят за следните периоди: 1 ден, 2-7 дни,
8-30 дни, 31-90 дни, 91-180 дни, 181 дни - 1 година, 1-3 години, над 3 години. Формулярният заем за междубанково търсене предвижда предоставянето на междубанков заем за минимален период, определен в договора, след което заемът става неограничен и може да бъде поискан от кредитора по всяко време с предварително уведомление.
Пазарът на междубанкови заеми в Русия е много тесен. Най-активните 30 банки представляват около 60% от междубанковия пазар на кредитиране (IBC). Ниската активност на междубанковия пазар на кредитиране и нарастването на пазарния дял сред банките показват ниско ниво на доверие в междубанковия пазар като цяло.
Проучванията показват, че оборотът на средствата на междубанковия пазар до 1 седмица е около 90% от общия обем на междубанковите транзакции.
По този начин, оценявайки нивото на активност на банките на краткосрочния междубанков пазар, се прави оценка на нивото на активност на банките на пазара на краткосрочно междубанково кредитиране и ефективността на управлението на краткосрочната ликвидност в банковия сектор.
Според степента на участие в междубанковия пазар руските банки могат да бъдат класифицирани в три ешелона.
Междубанкови заеми
Междубанков заем - заем, предоставен от една банка на друг, или банкови депозити в други банки.
Субектите на кредитните отношения в случая са банките - търговски и централни. Банките с безплатни кредитни ресурси продават тези ресурси на междубанковия пазар на заем - паричния пазар. Използвайки междубанкови заеми, банките могат бързо да управляват ликвидността си, бързо да събират средства, ако е необходимо, или да разпределят временно безплатни кредитни ресурси.
Участниците в междубанковия пазар на заем, заедно с банки, които извършват дейността си нередовно, включват активни оператори на междубанковия пазар на кредити - банки дилъри, действащи от свое име и за своя сметка. Последните могат да действат като кредитополучатели или кредитори. Техният доход е лихвен марж, т.е. разликата между ставки и ставки за набиране на средства.
Търговска банка може да привлече заем от друга банка директно или чрез посредник (друга банка, посреднически офис и др.). Междубанковият кредит е доста скъп кредитен ресурс, но за разлика от депозитите, те не са установени изисквания за резерви следователно цялата сума на получения междубанков заем може да бъде използвана от банката за печеливши инвестиции.
Междубанкови кредитни курсове
Цената на кредитните ресурси - лихвеният процент по заем на междубанковия пазар на заем, се формира под влияние на търсенето и предлагането. Специалните индикатори дават представа за състоянието на междубанковия кредитен пазар, които включват:
- MIBOR (Московска междубанкова предложена ставка) - среден курс за оферти за продажба;
- MIBID (Московска междубанкова оферта) - средна оферта за оферти за покупка;
- MIACR (Московска междубанкова действителна кредитна ставка) - средният претеглена действителна лихва по междубанковия кредит.
Изброените по-горе показатели се изчисляват за най-големите банки в Русия - участници в междубанковия пазар на заеми.
Нивото на лихвите на междубанковия пазар на заем се диференцира в зависимост от срока на кредита.
За да започне работа на пазара на междубанкови заеми, търговска банка трябва да изчисли лимит за банката контрагент. Съществуват специални методи за изчисляване на лимита за банките контрагенти, които дават възможност за адекватна оценка на състоянието на всяка банка въз основа на анализ на балансовите данни, икономическите стандарти и разбивки на отделни балансови сметки, взети във времето. Най-често лимитът се изчислява въз основа на данни за собствения капитал на банката на контрагента, като се използва специален синтетичен коефициент. отразяващо финансовото състояние на банката. Това съотношение се разработва от самата банка контрагент.
Договорите на междубанковия пазар на заем имат предимно дългосрочен характер. Кредитните транзакции се сключват въз основа на общо споразумение за общите условия за извършване на операции на вътрешния валутен и паричен пазар. В руската практика междубанковите заеми се предоставят от необезпечени банки като празни заеми, единствената гаранция за погасяването на които е договор за заем.
Упълномощени служители (дилъри) на банката кредитор и банката-заемодател договарят и сключват сделки по телефон, факс, а също и чрез системата REUTERS DEALING-2000. Заемът се счита за получен, когато средствата се кредитират по кореспондентската сметка на страната, която получава руски рубли в един от СРС, клиринговия център или в банката, чрез която се извършват сетълменти.
За регистрация и изпълнение на дейности страните предоставят една на друга следните документи:
- нотариално заверени копия от учредителни документи (учредителен договор, устав);
- нотариално заверени копия на лицензи за банкови операции;
- нотариално заверено копие на карта с образци на подписи на упълномощени банкови служители;
- подробен баланс за сметки от втори ред и изчисляване на съотношения към последната отчетна дата, подписан от упълномощени лица и подпечатан с печата на банката;
- нотариално заверено копие от удостоверението за държавна регистрация на банката.
Страните се задължават да поддържат строга конфиденциалност на информацията относно транзакциите и да признаят законната сила на документите, предадени в електронен вид, заедно с оригиналите.
При наличие на временно безплатни парични ресурси или необходимост от закупуване на кредитни средства, дилърите на страните изпращат предложение чрез комуникационни системи за сключване на сделка (оферта), което съдържа следните условия:
- сумата и валутата на междубанковия заем;
- лихвен процент и условия за плащане на лихва;
- дати на кредитиране на средства по съответните кореспондентски сметки;
- инструкции за извършване на подходящи плащания;
- позоваване на номера и датата на настоящото главно споразумение.
Сделката се счита за сключена в момента, в който страната, изпратила офертата (предложителят) получи отговор от другата страна (акцепторът). В този случай отговорът на страната да даде съгласие за сключване на сделка при условия, различни от тези, предложени от другата страна, не е приемане. Такъв отговор е отказ от приемане и в същото време нова оферта.
Лихвата по заема се начислява за всеки календарен ден на използване на междубанковия заем, считано от датата на кредитиране на средствата по кореспондентската сметка на кредитополучателя до датата на кредитиране на средствата по кореспондентската сметка на кредитора.
Удължаването на междубанковия кредит по общия договор не е предвидено. Ако има взаимно споразумение, забавяне на кредитните ресурси с кредитополучателя се съставя със съгласието на кредитора като нова сделка с началото на действието, настъпило в датата на изтичане на предходната, със задължителното изплащане на лихва по предходната транзакция.
Погасяването на междубанков заем се извършва в една сума в края на срока на кредита. Ако размерът на средствата, получени от кредитополучателя, насочени към погасяване на заемния дълг, е недостатъчен за изплащане на дълга и изплащане на начислената лихва, заемодателят има право първо да върне сумата, дължима за задържането, след това основната лихва по междубанковия заем. а останалата сума трябва да бъде изпратена за погасяване на междубанковия кредит, независимо от процедурата за погасяване, посочена в платежното нареждане на кредитополучателя.
Предсрочното погасяване на междубанков заем или на част от него се разрешава само с писменото съгласие на кредитора. В случай на предсрочно погасяване на междубанковия заем или на неговата част без писменото съгласие на кредитора, лихвата се изчислява и изплаща за целия период на нейното използване, установен от съответната транзакция.
Междубанковото кредитиране може също да бъде под формата на взаимно заемане на кореспондентски сметки. При временна липса на средства по сметката на LORO на банката-кореспондент му се предоставя овърдрафт заем, чиито условия обикновено са посочени в кореспондентското споразумение. В случай на овърдрафт в рамките на деня, лихвата по кредита се изчислява въз основа на срока на използване на заема, изчислен в минути. Може да бъде определена и фиксирана сума за използване на средствата през деня. Банката-заемодател плаща лихва върху овърдрафта, предоставена въз основа на извлечение по кореспондентската сметка на NOSTRO.
Вижте също: Заеми на Банката на Русия
1. Лондонски междубанков курс
2. европейски междубанков лихвен процент (EURIBOR)
новозеландски долар
британски паунд
шведска крона
швейцарски франк
японска валута
LIBOR курс за евро рядко използвани в практиката - EURIBOR и EONIA играят по-важна роля.
Оценете фиксирането
Фиксирането се извършва по следния начин: упълномощеният агент на Британската банкова асоциация - Telereyt Agency - в 11:00 западноевропейско време извиква 16 основни банки, избрани за главни производители на паричния пазар в Лондон, и иска техните котировки оферти лихвени проценти до стандарт срокове от 1 месец до 1 година от място. За всеки период от 16 получени залога, 4 най-ниските и 4 най-високи са отрязани, а останалите получават средната аритметична стойност, която се публикува като LIBOR за съответния период и валута.
В допълнение към LIBOR лихвите, понятието LIBID лихвени проценти се използва много по-рядко, но за тях няма официално определяне и това е по-скоро колективно понятие, обозначаващо средния междубанков лихвен процент заеми в Лондон пазарът, Също така, индекси, подобни на LIBOR, се изчисляват за различни валути в много страни по света. Например KIEIBOR (междубанкова оферта в Киев и предложени цени)
Фактът, че LIBOR се изчислява в Лондон, е важен: повече от 20% от всички междубанкови заеми и 30% от всички операции валутен пазар са в Лондон. Повече от 500 банки и огромен брой други финансови организации имат представителства в Лондон. Освен това основният Евромаркет се намира и в Лондон. Една от важните характеристики, благоприятни за активен пазар, е липсата на изисквания за резервация в Лондон. Последният преглед на списъка на банките беше извършен на 22 февруари 2001 г. Следните са банки-донори от европаунда стерлинги и американски долари.
Междубанков лихвен процент - това е
Европейска междубанкова ставка (EURIBOR)
Европейски междубанков курс оферти (Европейски междубанков лихвен процент, Euribor) - среднопретеглена лихва по предоставените междубанкови заеми. Определен с подкрепата на Европейската банкова федерация, представляваща интересите на 4500 банки държави Европейски съюз, както и Исландия, Норвегия, Швейцария и Асоциацията на финансовите пазари. Изчисляването и публикуването на офертата се извършва всеки ден в 11:00 ч. CET данни от водещи банки, при условия (T + 2). Изчисляването на ставката се извършва за различни срокове - от 1 седмица до 12 месеца.
Източници
glossary.ru Речник
denga.com.ua Пари
rutrading.com Финанси търговия
Енциклопедия на инвеститора. 2013 .
Вижте каква е „Междубанковата ставка“ в други речници:
Междубанков курс на паричния пазар в Хонконг - Темпът на предлагане на банките за тримесечни депозити в хонконгски долари. Този процент служи като основа за определяне на лихвените проценти във всички страни от Далечния Източен регион ... Финансов и инвестиционен речник
Междубанкова офертна ставка в Лондон - (Лондонска междубанкова предлагана ставка, LIBOR), средно претегленият лихвен процент по междубанковите заеми, предоставен от банки, действащи на лондонския междубанков пазар с предлагането на средства в различни валути и за различни ... ... Wikipedia
Европейска междубанкова офертна ставка - Промяна в EURIBOR за 1999 2011 г. Зелено седмично; син тримесечен; червен дванадесетмесечен европейски междубанков курс на предлагане (инж. ... Wikipedia
Московска междубанкова офертна ставка - Московски междубанков процент на предлагане, съкратено MIBOR, MIBOR, MosIBOR, MowIBOR (от Московския междубанков предлаган курс, подобен на лондонската междубанкова оферта LIBOR) ориентировъчна ставка (еталон) за предоставяне на ... ... Wikipedia
Междубанков курс на продавачите в Лондон (LIBOR) - ЛИБОР (ЛОНДОН ИНТЕРБАНК, ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА) Лихвеният процент на пазара за краткосрочен заем капитал, въз основа на който банките взаимно се заемат. LIBOR се използва широко като ориентир при определяне на лихвените проценти на кредитите на банките и ... ... Икономически речник - междубанков лихвен процент по заеми на междубанковия пазар в Лондон (този термин се прилага и за подобни лихвени проценти на други междубанкови пазари) ... Страхотен счетоводен речник
ПОЛУЧАВАНЕ, ЛИХОР ЗА ИНТЕРЕС - междубанков лихвен процент по заеми на междубанковия пазар в Лондон (този термин се прилага и за подобни лихвени проценти на други междубанкови пазари) ... Голям икономически речник
Оферта (стойности) - Военен: разположение на щаба на командира на войските, неговият щаб в по-широк смисъл, върховната военна администрация. Криминалистика: разследващо действие лице в лице. Финанси: Лихвен процент Номинална лихва Реална ... Уикипедия
Анализ на приходите и разходите на бюджета на Руската федерация
С прехода към руската гвардия сътрудничеството с частни организации за сигурност не спира.
Европейска централна банка и Европейска централна банкова система
График за Forex търговия
Всичко, което трябва да знаете за скандала с Wells Fargo