Банкови лихвени рискове за примера на Газпромбанк. Финансови рискове

04.02.2021

7. Операции с банкови карти.

Банковата карта е електронен ключ към сметката и ви позволява да снимате в брой чрез банкомат, за да извършите плащане на стоки и услуги без комисионна, да имате достъп до състоянието на банковата сметка. За тези, които често напускат в чужбина, операциите с банкова карта са удобни за това да не се декларира изнесените пари. Безопасността на работата на операциите с банкова карта гарантира PIN (личен идентификационен номер), издаден от банката с картата в запечатания плик.

В сравнение с кеш, банкови карти са безопасни, те могат да съхраняват много големи суми и те са универсални в употреба.

Изчислените карти, наречени дебит. Операциите с банкови карти от тази група се извършват, като се вземат предвид установените граници и в рамките на сметката на клиента.

Картите с разрешен овърдрафт са напреднал вариант на дебитни карти, дава възможност за извършване на операции с банкова карта не само за сметка на средствата на банковата банка, но и за сметка на кредитната банка, предоставена от Банката. При откриване на сметка, сумата на кредита за овърдрафт е фиксирана и не може да бъде надвишена.

Условията на банките ви позволяват да извършвате операции с банкова карта за кредитни условия в рамките на лимита, която се създава от кредитна институция при изчисляването на разделянето на клиента. Кредитните карти значително опростяване и ускоряване на финансовите транзакции.

Местните карти са предназначени за операции с банкови карти в брой терминали и банкомати на банката, която е издала банкова карта. Местните карти осигуряват възможност на притежател на карта чрез уебсайта на банката, който е издал местна карта за управление чрез интернет по сметката си.

Международните карти ни позволяват да използваме международни плащания - Visa и MasterCard. Най-евтиният и сигурен - Visa Electron, дебит и не ви позволяват да извършвате онлайн плащания. Най-често срещаната Visa Classic и Mastersard Standart е дебит и кредит. С Visa Classic и MasterCard Standart можете да извършвате плащания чрез интернет. Най-привилегирован и подчертаващ престижа на собственика - карти на серията Gold и Platinum. Най-ексклузивните привилегии в целия свят се предоставят от собствениците на титаниевата карта.

Виртуални карти - Операции с банкови карти от този тип могат да се извършват само чрез интернет.

Tomsk Branch предлага на клиентите цялата гама от пластмасови газпромбанк пластмасови карти на Visa International и Europay International Player Systems, а именно:

Visa Classic е най-разпространената карта в света, тя се приема във всички парични средства, които издават логото на Visa, както и в банкоматите на системата. Картата позволява всички видове операции. Достатъчно демократични тарифи и широк спектър от възможности на тази карта го правят популярен сред многобройната категория на населението.

- Visa Gold, Eurocard / MasterCard Gold - Карти за обезпечени клиенти. В допълнение към функцията на изображението, като се подчертава високият социален статус на собственика, картите имат същата гама от възможности като Visa Classic, Eurocard / MasterCard Standard, съответно, както и допълнителни функции, а именно: безплатно издаване на застрахователната полица на Sogaz, безплатно Отговорното отброяване, в случай на карта за загуба е извънредна ситуация (в рамките на 24 часа), издаване на временна карта, както и аварийно издаване на пари в брой до 1000 долара.

- Eurocard./ MasterCard.Стандарт. - аналог на класическата карта Visa в международната платежна система EUROPAY. Приема се да плати в цялата инфраструктура на платежната система.

Visa Electron / Plus е карта с напълно електронно разрешение. Приема се във всички банкомати на визовата платежна система, както и в пунктове за издаване на пари, оборудвани с електронен терминал за приемане. Тази карта се отличава с нискотарифна услуга и опростена процедура за издаване.

- Cirrus / maestro - Международната карта на платежната система EUROPAY е аналог на картата VISA Electron / Plus. Приемат се във всички банкомати на международната система EUROPAY и търговия и услуги, оборудвани с електронни терминали от функциите за въвеждане на ПИН-код.

Също така, Газпромбанк предлага притежателите на карти "заплатата" Газпромбанк да използват новата услуга - международни международни кредитни карти на Visa Gazprobbank. Вашият избор може да бъде пуснат на банкова карта с вноски на плащане и гратисен период на кредитиране на 62 дни (лихвен процент: 0% - за гратисния период на кредитиране, 20% - когато условието за преференциално кредитиране не е изпълнено *) или чрез плащане на вноски (лихвен процент - 18%). Кредитът се предоставя в рубли. Размерът на кредитния лимит (изчислен индивидуално) - до две средни месечни заплати, но не повече от 350 000 рубли. Комисията за освобождаване на виза Classic / Visa Electron не се начислява.

Газпромбанк предоставя придобиване на услуги.

Облагодетелстването е дейността на кредитна институция, която включва прилагането на населените места с търговия с операции по операции, извършени с използването на банкови карти и прилагането на парични издания на касови банкови карти, които не са клиенти на тази кредитна институция.

Придобиването е едно от най-динамично развиващите се банкови услуги в Русия наскоро. Предпочита се все по-голямо количество клиенти да плащат чрез платежни карти, като предварително избират места, осигуряващи такава форма на плащане.

Придобиването увеличава конкурентоспособността на предприятието. Компаниите, които използват придобиването увеличава оборота чрез привличане на нови клиенти - притежатели на банкови пластмасови карти. Escaring - модерна, световна услуга, в света има повече от 18 милиона търговски и сервизни предприятия, където е възможно да се плати за покупки чрез платежни карти. През последните години придобиването става все по-популярно в Русия.

Предимствата на придобиването:

Приемане за плащане на карти от различни международни платежни системи, което предоставя на клиентите богат избор от опции за плащане,

Способността да се изразходват големи количества и свобода на избор

Липса на проблеми с превръщането на пари,

Защита срещу фалшиви банкноти и измами,

Увеличаване на престижа на организацията.

8. Банкови рискове. Система за управление на риска.

Модерният банков пазар е немислим без риск. Рискът присъства във всяка операция. Нито един от видовете банкови рискове не може да бъде напълно елиминиран. Колкото по-висока е степента на риск, която търговската банка приема, толкова по-висока е нейната потенциална печалба. Основната задача на банката в същото време е да се постигне оптимална комбинация от рискливост и рентабилност на нейните операции, а застраховката за риск (хеджиране), използвана в банковата практика, е насочена към максимално възможното изглаждане на въздействието на непредвидените и непредсказуеми промени и осигуряване на минималното отклонение на действителната печалба на банката от очакваното. Така, в практическото банкова работа, най-важното е да не изключите риск като цяло, но неговото предвиждане, оценка и намаляване на неговото ниво. Във всички случаи рискът трябва да бъде определен и измерен. В резултат на неправилни оценки на риска или липсата на способност да се противопоставят на всички ефективни мерки за банката, могат да бъдат отрицателни последици.

Управлението на риска в Газпромбанк е централно извършено, което осигурява единство на принципите и технологиите за тяхната оценка и контрол. Политиката за управление на риска предвижда координацията на работата по разработването на системата за управление на риска, последователно подобряване на методологията, стандартизацията и автоматизацията на процесите на управление. Неговите разпоредби са основа за организиране на управлението на риска във всички отделения на Банката и в дъщерните дружества.

Банката разпределя такива основни видове рискове като кредит, пазар и оперативен, както и ликвидния риск. Освен това се разглеждат рисковете за репутационни, правни и съответствие. Съветът редовно разглежда доклада за най-големите рискове от Банката и препоръките относно мерките за минимизиране на тях.

Най-важният механизъм за интегрирано управление на риска е чуждестранна агрегация рисковеразлични видове в кумулативния риск на банката. По време на агрегирането, не само методологиите за вариации и стрес тестовете, но и модели, които позволяват да се оцени вероятността от загуби, свързани с проявяването на общия риск, надвишаващ определения праг за определен период от време и да се позволи вероятността за икономическо неизпълнение.

Контрол кредитен рисктя се извършва в съответствие с регулаторните документи на Банката на Русия, принципите и методите, разработени от Базелския комитет, вътрешните документи на Газпромбанк, въз основа на тези принципи, включително кредитни политики и политики за управление на риска.

Основният принцип е единството на резултатите от оценката на риска при вземането на кредитни решения, администрацията, рисковете за наблюдение и формиране на резерви. Системата за управление на кредитния риск включва индивидуални (индивидуални транзакции) и портфейл (концентрации на риск) качество(експерт) и количествен(статистически) методи.

В резултат качествооценките са експертно становище, което съдържа заключението относно допустимостта на предложените параметри на сделката и необходимите мерки за свеждане до минимум получените кредитни рискове, като се вземат предвид паричния поток, целта и принадлежат към групата сделки.

Необходимо е присъствието на експертно становище да разгледа колегиалните органи на банката с въпроси, свързани с кредитния риск, при оценката на концентрацията на големи кредитни рискове, при установяване на минимални изисквания за сделки в клонове, при управление на кредитния портфейл на физически лица.

Развитие количественсистемите за оценка на кредитния риск се извършват, като се вземат предвид най-добрите международни банкови практики и предложения на Банката на Русия. Банката е разработила и изпълнява методологията на вътрешната оценка на рейтинга за основните клиентски сегменти. Извършва се оценка на вероятността за неизпълнение на отделните контрагенти, изчисляването на количествените показатели за кредитния риск върху портфейлите на активите, като се отчита ефектът от миграцията на вътрешни рейтинги, както и стрес тестването на кредитния портфейл.

В условията на продължаващи кризисни явления в икономиката през 2009 г. Банката прие редица решения, незабавно ограничаване на нивото на получения кредитен риск в някои области на кредитиране, включително:

Въвеждането на система от тримесечна стрес тестване на кредитни портфейли от корпоративни клиенти и подобрена процедура за ранно идентифициране на потенциално дълга;

Подобряване на качеството на мониторинга на кредитните сделки чрез анализиране на изпълнението на прогнозите за предоставяне на финансиране, както и прогнози за движението на парични потоци на кредитополучатели;

Подобряване на списъка и въвеждане на допълнителни изисквания за подбор и оценка на сделките за финансиране на проекти; Въвеждане на допълнителни изисквания за клонове на клонове в рамките на независимо приемане на кредитни рискове; Подобряване на списъка и параметрите на стандартните програми за кредитиране на физически лица;

Одобряване на условията за провеждане на операции с банки, включени в споразумението за обезщетение с Банката на Русия.

Контролна система пазарни рискове(URR) включва управление, цена, валутен риск и риск пазарна ликвидност. Системата се основава на високо качество и количествено оценка на пазарни рискове, използвайки методологията VAR-оценката, стрес тест, сценаристичен анализ. Постоянно подобряване на методологията на URR разчита на формираната регулаторна рамка и предвижда:

Идентифициране и анализ на пазарни рискове при установяване на ограничения и координиране на всички вътрешни регулаторни документи;

Редовен мониторинг и наблюдение на съответствието на установените граници чрез условията на настоящата пазарна ситуация, подготовка на предложения за хеджиране на риск;

Използване на финансови деривати за намаляване на валутата, процента и ценовите рискове;

Задължителна процедура за установяване на отстъпки и нива на марджин; актуализиране на списъка на залозите на ценните книжа, взети от банката;

Изготвяне на редовно управленско докладване и препоръки за всеки вид пазарен риск за борда и комитетите на Банката.

Построен в Газпромбанк, системата за URR е показала своята адекватност и спиране във финансовата криза 2008-2009. От 2009 г. е допълнително изпълнен проект за автоматизиране на контрола на ограниченията на операциите с ценни книжа в групата Газпромбанк. Въпреки това бяха необходими редица мерки за свеждане до минимум на последиците от кризата, включително:

Преразглеждане на ограниченията за операциите с финансови инструменти за ценни книжа и деривати;

Затягане или затваряне на кредитни програми, обезпечени с ценни книжа;

Стрес тестване на портфейлите Газпромбанк, преразглеждане на установените параметри на оценките на стреса за всички видове пазарни рискове;

Изпълнение на процедурата за ранно предупреждение за състоянието на кризата

пазари поради мониторинга на основните показатели;

Подготовка за прилагане на система за разпределение на капитал въз основа на текущата методология за оценка на риска.

Контролна система риск от ликвидностГазпромбанк е неразделна част от системата за управление на активите и пасивите и включва краткосрочното управление ликвидност (хазна) и управление обещаваща ликвидност, за да се постигне оптимален коефициент на риск / добив (Комитет за управление на активи и пасиви).

Банката използва качествен(анализ на пропастта на сценария) и количествен(абстракция

икономически капитал) подходи към оценката на ликвидния риск. Системата предвижда обобщаване на оценките на ликвидния риск, като се вземат предвид операциите на групата Газпромбанк като цяло, покрива цялата гама от банкови операции и позволява седмична основа за наблюдение и прогнозиране на ликвидността, включително възможности за аварийно привличане.

През 2009 г., за да се въведат основните принципи на управлението на ликвидния риск в съответствие с практиката, бяха актуализирани основните регулаторни документи, както и

създава се ефективното взаимодействие на разделенията на банката и обмена на информация с възможен недостатък на ликвидност. Редовно се извършва оценка на адекватността на използваните модели, използвани параметри и методологията за оценка. Въведена е системата за наблюдение на риска от ликвидност на дъщерните дружества.

Контролна система оперативни рисковеБанката предвижда:

Поддържане на регистъра на операционните рискове;

Самоидентификация и оценка на рисковете от отделите на банката;

Събиране и регистрация на данни за рискови събития и техните последици;

Интегрирана оценка на операционния риск на Банката и определяне на размера на капитала, запазен за операционен риск;

Отчитане на оперативните рискове при извършване на бизнес решения;

Планиране на работата на банката в случай на непредвидени (форсмажорни обстоятелства) ситуации.

Изграждането на системата за управление на операционната риск се извършва на планирана основа с последователното прилагане на системните компоненти. Събирането на информация за рисковите събития от 2007 г. насам се извършва едновременно в цялата страна, включително клоновете. Оперативният риск, изменен през 2009 г., предвижда използването на проактивен подход, използвайки системните ключови показатели за операционен риск. Единни изисквания за планове / наредби на работата по време на извънредни ситуации, анормални и извънредни ситуации, които също са променени през 2009 г.

Основната оценка на оперативните рискове в банката днес е качествооценка въз основа на принципа на рейтинг на риска по отношение на тяхното значение. В банката, техниките са проектирани и регулирани количественоценки на риска в съответствие с изискванията на Базел II, прилагани от 2009 г. в средносрочен план

резултатите ще бъдат включени в интегрираната оценка на риска.

За да се гарантира обратна връзка с ръководството на Газпромбанк, има система за редовно отчитане на оперативните рискове, предоставени на комисията по корпоративно управление, за координиране на мерките за дейностите на оперативните рискове на Банката, последвани от включването в доклада за най-големите рискове. изпратен на борда.

ИТ проектът изпълнява прилагането на автоматизирана система за управление на оперативните риск на SAS Oprisk Management Bank, което води до подобряване на ефективността на работата чрез подобряване на процесите на управление и ще ги доведе до изисквания на Базел II. За да се увеличи цялостната култура през 2009 г., са разработени и внедрени курсове за дистанционно обучение, а от 2010 г. може да бъде обучен всеки служител на банката.

В политики за управление на риска застраховкасчитан за един от методите за управление. Образува се регулаторна рамка за застраховане на риска, включително изискванията за застрахователите. В условията на финансова нестабилност Банкови монитори Финансови стабилност на застрахователните агенции.

За целите на управлението на кредитния риск рискът от загуби, свързани с неизпълнението на задълженията, както и застраховката на контрагентите на собствеността, действайки като сигурност и здраве на кредитополучателите (гаранти).

За целите на управлението на риска, Банката на годишна база заключава всеобхватна имуществена застрахователна договор за облигации на банкери (BBB), която включва рисковете от електронни и компютърни престъпления и професионална отговорност (лимит на отговорностите - 25 милиона долара). В допълнение, рисковете на банката като емитент на банкови карти са осигурени, както и собствените си банкомати.

Създание интегрирана система за управление на рискаGazprobank групи се извършват във връзка с компанията PricewaterhouseCoopers. Системата се основава относно съвременните стандарти за управление и контрол върху риска във финансовите институции на групата и е предназначена за формиране на решения и осигуряване на съответствие рисковия профил на неговия стратегически цели. Регулаторните и методологическите документи, разработени по проекта, отчитат препоръките на Базелския комитет, \\ t както и съвременни практики за корпоративно управление и вътрешен контрол в банки (Coso Erm). Горни документи ниво (ред на политиката и организацията) създаване на основата на такава система, одобрена от Съвета на директорите на Банката.

Бяха разработени и одобрени методологични документи, които определят изискванията за прилагане на системата по отношение на управлението на основните видове рискове, координиране на дейностите по отдели, стандартизация на подходи и техники за управление на риска, подготовка и консолидиране на отчитането на риска.

9. Разпределение на печалбите на банките. Средства и нетни активи на банката.

Нетната печалба на Банката се определя съгласно финансовите отчети на Банката по начина, предписан от действащото законодателство на Руската федерация и вътрешните документи на Банката.

Банката има право на резултатите от първото тримесечие, половината от годината, девет месеца от фискалната година и (или) за резултатите от финансовата година, за да вземат решения (декларират) за изплащането на дивиденти за поставени акции, \\ t Освен ако не е установено друго от федералния закон "на акционерните дружества". Решението за изплащане на дивиденти за резултатите от първото тримесечие, първата половина на годината и деветте месеца на фискалната година може да бъде взето в рамките на три месеца след края на съответния период.

Източникът на дивидентните плащания е печалба след данъчно облагане (нетна печалба на банката).

Решенията относно плащането (декларация) на дивиденти, включително решения относно размера на дивидента и формата на нейното плащане по акции, се правят от Общото събрание на акционерите. Размерът на дивидентите не може да бъде по-препоръчан от Съвета на директорите на Банката.

Срокът и процедурата за изплащане на дивиденти се определят с решението на Общото събрание на акционерите за изплащането на дивиденти.

Банката няма право да вземе решение (деклариране) за изплащането на дивиденти по акции:

До пълното плащане на цялата оторизирана столица на банката;

Преди обратно изкупуването на всички акции да бъдат изкупени в съответствие с федералния закон "на акционерните дружества";

Ако в деня на приемането на такова решение Банката отговаря на признаците на несъстоятелност (фалит) в съответствие със законодателството на Руската федерация по несъстоятелност (несъстоятелност) или ако посочените знаци се появяват от банката в резултат на дивидент Плащания;

Ако в деня на приемането на такова решение стойността на нетните активи на Банката е по-малка от нейния упълномощен капитал и резервен фонд или ще бъде по-малък от техния размер в резултат на такова решение;

Банката няма право да плати декларираните дивиденти за акции: \\ t

Ако Банката отговаря на признаците на неплатежоспособност (фалит) в съответствие със законодателството на Руската федерация по несъстоятелност (несъстоятелност) или ако посочените знаци се появяват от Банката в резултат на плащания за дивиденти;

Ако, в деня на плащане, цената на нетните активи на Банката е по-малка от размера на нейния упълномощен капитал, резервният фонд става по-малък от посочения размер в резултат на плащанията за дивиденти;

В други случаи, предвидени от федералните закони.

Банката представлява резервен фонд в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация и вътрешните документи на Банката в размер на 15 на сто от уставния капитал на Банката. Резервен фонд се формира от задължителни годишни приспадания в размер на 5% от нетната печалба на Банката, докато се достигне размерът на посочения фонд.

Фондът на резервния фонд на Банката е предназначен да покрие загубите на банката, както и да изплати банковите облигации и откупата на акциите на банката при липса на други средства и не могат да бъдат използвани за други цели.

От нетната печалба, Банката има право да формира акционерния фонд, чиито средства се изразходват единствено върху придобиването на акции на банката, продадена от нейните акционери за последващо настаняване между служителите на банките. Акциите, придобити за сметка на Фонда на акционерите на дружеството, могат да бъдат изпълнени от служители безплатно или на цена под пазара, в съответствие с решението за използването на Фонда.

Банката има право да формира други средства в съответствие с приложимото право.

Разходите за нетните активи на Банката се оценяват по счетоводни данни по начина, установен от Министерството на финансите на Руската федерация и федералната власт на изпълнителната власт на пазара на ценни книжа.

Изпратете добрата си работа в базата знания е проста. Използвайте формата по-долу

Студентите, завършилите студенти, млади учени, които използват базата на знанието в обучението и работата ви, ще ви бъдат много благодарни.

Публикувано на http://www.allbest.ru/

Министерство на образованието и науката на Руската федерация

Федерална държавна бюджетна образователна институция

Bryansk Държавна инженерна и технологична академия (FGBOU VPO "BGITA")

Икономически факултет

Курсова работа

дисциплина: Управление на риска

на тема: Управление на риска в банковите предприятия в примера на Газпромбанк ОЙД

Bryansk, 2013.

Вподдръжка

Банките са много древно икономическо изобретение. Те възникват в древни времена като фирми, специализирани в предоставянето на специален вид услуги: съхранение на спестявания и предоставяне на заеми.

С течение на времето банките също усвояват дейностите, свързани с организирането на населени места за закупени и продадени стоки в страната и на световния пазар.

Сега те представляват неразделна част от съвременната парична икономика, техните дейности са тясно свързани с нуждите на възпроизвеждане. Да бъдеш в центъра на икономическия живот, обслужването на интересите на производителите, банките са връзка между промишлеността и търговията, селското стопанство и населението. В същото време банките, извършващи парични изчисления, отпускането на икономиката, говорят от посредници при преразпределението на капитала, значително увеличават общата ефективност на производството, допринасят за растежа на производителността на социалната труд.

Ролята на банковата система в съвременната пазарна икономика е огромна. Всички промени, които се случват в нея, по един или друг начин влияят на цялата икономика. Правилната организация на банковата система е необходима за нормалното функциониране на стопанството на страната. Създаването на устойчива, гъвкава и ефективна банкова инфраструктура е една от най-важните (и изключително сложни) задачи за икономическото развитие на Русия. В същото време, тъй като работата на други търговски предприятия, банковите дейности са обект на многобройни рискове и именно защото в повечето страни тази дейност е най-регулираният вид предприемачество.

Последствията, които водят до икономически кризи, правят съответните проблеми, посветени на изучаването на фактори, които са предпоставки за увеличаване на негативните тенденции в банковия сектор, идентифициране и проучване на непосредствените причини за съвременните икономически кризи, форми на тяхното проявление и последствия, както и да се развиват Адекватни антикризисни програми за регулиране. Банкиране.

Уместността на избраната от мен тема е, че рискът е присъщ на всяка област на човешката дейност, която е свързана с много условия и фактори, влияещи върху положителния резултат от решенията, направени решения, така че изследването на рисковете в банковите дейности изисква специално внимание .

Целта на курсовата работа е изследването на управлението на риска в предприятието в банковия сектор.

За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:

1. разгледа текущото състояние на банковия сектор;

2. да проучи класификацията на рисковете в банковия сектор;

3. разследване на въздействието на рисковете върху дейността на предприятието;

4. предполагат дейности за намаляване на риска;

5. Провеждане на оценката и въздействието на разходите от предложените събития.

Целта на изследването в този курс е ОЙС Газпромбанк. Крайно банкиране Търговско управление

Предмет на изследването е риск от Газпромбанк.

Методите за научни изследвания, използвани в писмена форма на курсовата работа, са: Системата за систематизация (местоположение на данни в логическа последователност), методи за анализ (разлагане на информация за части за изследване) и синтез (обобщаване на данни), табличен метод, аналитичен, прогнозиране Метод (прогноза за развитие, перспективи за развитие) и др.

Обемът на обменния курс е 48 листа, 1 таблица, 1 чертеж и 2 приложения.

1 . Основи на управлението на риска в банковия сектор

1.1 Настоящото състояние на банковия сектор на Русия

Наскоро банковата система на Русия започна да се развива най-активно. В такова развитие бяха отбелязани някои положителни тенденции. Много кредитни организации започнаха да се стремят към по-голяма прозрачност, която е постоянна откритост за своите клиенти. Поради тази причина са въведени разширени бизнес модели, различни кредити, нови банкови технологии.

Състоянието на банковата система в Русия през 2012 г. повлия на много фактори, основните от които са:

1. Общият растеж на руската икономика с 3.4% в сравнение с миналата година;

2. Укрепване на процента на рублата с 3.6% върху еврото и с 6% върху щатския долар;

3. Ръст на средната месечна заплата в населението на Руската федерация;

4. Укрепване на финансовата стабилност в света.

Заслужава да се отбележи, че въпреки постоянния голям брой банки - участници в системата за гарантиране на влоговете, броят на кредитните институции елиминира правото на привличане под формата на депозити на физически лица.

Максималният застраховка е 700 хиляди рубли, той напълно покрива 99,5% от всички депозити. Необходимо е да се подчертае, че въпреки повишеното доверие във финансовата система на Руската федерация, гражданите предпочитат да не рискуват - вноските до 700 хиляди рубли представляват повече от 50% от общия размер на застрахованите депозити.

Като правило гражданите за съхраняване на собствени средства избират доказани, добре познати, надеждни банки. Безусловния лидер е Сбербанк Русия, който представлява 45,8% от целия пазар на депозити. Ориентацията за средната класа на работното население, младите хора и пенсионерите влияят върху броя на малките депозити - депозити до 700 хиляди рубли са 72,3% от общата сума.

За сравнение, в други банки с общ принос на повече от 100 милиарда рубли (общо 17 такива организации), делът на депозитите до 700 хиляди е 33.7%. В кредитните институции, които имат депозити на общо повече от 100 милиарда, са концентрирани 69,9% от находищата на населението. Делът на банките, където размерът на депозитите варира от 10 до 100 милиарда, представлява 21,6% от депозитите, от един милиард до 10 - 7.6%, до един милиард рубли - 0.9%.

Съответно, банките се развиват активно с големи количества депозити, делът на малките кредитни институции непрекъснато намалява - 356 срещу 392 в края на 2011 г.

В редиците на най-големите банки, в допълнение към групата VTB, Sberbank на Русия, Газпромбанк, Алфа-банка, Промълшазбанк, Роселхозбанк влезе в CFF, руския стандарт и Източна експресна организация, чиито политики през последните години са насочени към привличане на хора .

Общото укрепване на стабилността на финансовата система и положителната динамика на развитието на кредитните институции допринесоха за увеличаване на спестовната дейност на населението. Така ръстът на депозитите през януари-ноември 2012 г. възлиза на около 4,7 млрд. Рубли на ден, което е забележително по-високо от цифрата за 2011 г. - 3.7 млрд. Рубли ежедневно.

В голяма степен растежът на дейността допринесе за увеличаването на лихвените проценти, увеличаване на броя на благоприятните предложения за спестяване и умножаване на средства, ниска инфлация, общо увеличение на доходите на населението.

Заслужава да се отбележи, че през 2012 г. намаляването на дела на дългосрочните депозити (от 10.1 до 8.6%). Делът на средносрочен план почти се е променил - около 50%. Но краткосрочните депозити (от 30 дни преди една година) нараснаха до 22%.

Според Централната банка на Руската федерация през 2012 г. се наблюдава положителна динамика на повечето ключови показатели, характеризиращи ролята на банковия сектор в икономиката.

Отношението на активите на банковия сектор за БВП за годината се е увеличило от 74.6 до 79.1%.

Съотношенията на капитала на банковия сектор в БВП възлизат на 9,8%, след като се увеличават с 0.4 процентни пункта.

Основният източник на формиране на ресурсна база на кредитни институции за 2012 г. е средствата по клиентски сметки, съотношението на техния обем към БВП нараства с 1,4 процентни пункта и възлиза на 48,1%, включително съотношението на обема на депозитите на индивидите Към БВП - 22.8% (увеличение с 1.5 процентни пункта), отношението на депозитите на юридически лица (с изключение на кредитните институции) до БВП - 15.4% (увеличение с 0.4 процентни пункта).

В структурата на активите на банковия сектор през 2012 г., като година по-рано, доминираха заеми. Съотношението на общия обем на издадените кредити на БВП нараства с 2.8 процентни пункта - до 54.3%, докато делът им в общия банков сектор намалява с 0.4 процентни пункта и възлиза на 68,6%. Отношението на кредитите за нефинансови организации и лица към БВП нараства с 2.6 процентни пункта - до 44.3%.

През 2012 г. броят на настоящите кредитни институции намалява с 22 - до 956 г. През годината са отменени 23 кредитни институции (отменени); Във връзка с реорганизацията под формата на присъединяване, 7 кредитни институции са изключени от книгата на държавната регистрация; Получи лиценз за извършване на банкови операции 8 нови кредитни институции. Така през 2012 г. тенденцията от последните години е запазена за намаляване на броя на съществуващите кредитни институции. Съгласно 1.10. 2013 г. броят на кредитните институции, работещ в Руската федерация, намалява до 942. Най-голямата концентрация в Централен федерален район (559), най-малък - в далечния изток Федералния район (22).

Големите мултифилийски банки през 2012 г. продължават да оптимизират своите регионални дивизии. През годината броят на клоновете на съществуващите кредитни институции на територията на Руската федерация намалява с 16.3% - до 1 януари 2013 г., техният брой е 2349 (с 1.01.2012 - 2807).

В същото време общият брой на вътрешните структурни разделения на кредитните институции и техните клонове се увеличават с 2148 и 101.2013 г. възлизат на 42 758 (с 1.01.2012 - 40,610). В същото време броят на допълнителните служби се е увеличил от 22,565 до 23,347, кредитни и касови офиси - от 1725 до 2161, оперативни офиси - от 5360 до 7447, мобилни парични операции - от 100 до 118 и общия брой на операцията Парични бюра извън паричния възел намаляват от 10 860 до 9685.

В резултат на това броят на вътрешните структурни звена на 100 хиляди души се е увеличил от 28.4 в края на 2011 г. до 29.8 в края на 2012 г.

През 2012 г. намаляването на броя на настоящите кредитни институции е характерно за повечето руски региони: броят на регионалните банки 1 намалява от 466 на 450 г. темповете на растеж на регионалните банки през 2012 г. (15.3%) са по-ниски от темповете на растеж на. \\ T Активите на банковия сектор като цяло (18, девет%). В резултат на това делът на регионалните банки в общите активи на банковия сектор за годината намалява от 12.0 до 11.6%. Растежните темпове на растеж на капитала (15.0%) и печалбите (17.1%) за 2012 г. също са малко по-ниски от подобни показатели за банковия сектор като цяло. В същото време следва да се отбележи, че показателите за рентабилността на регионалните банки са по-ниски от съответните показатели за банковия сектор като цяло.

Индексът на съвкупната сигурност на регионите чрез банкови услуги в сравнение с началото на 2012 г. се е променил леко. Преди всичко този показател е в Централен федерален район (предимно в Москва), Северозападният федерален район (предимно в Санкт Петербург), южната федерална област. В далечните източни, сибирски и урални федерални области, според резултатите от 2012 г., беше отбелязано ръстът на посочения индекс.

Минималната стойност на индекса на кумулативната сигурност на регионите чрез банкови услуги през 2012 г. се отбелязва в Северен Кавказ Федералния район, включително в републиките Ингушетия и Дагестан.

През 2012 г. е запазена тенденция към увеличаване на показателите, характеризиращи концентрацията на банковите дейности. Делът на 200 най-големи активи на кредитните институции в общия банков сектор активи през 2012 г. се промени леко и в края на годината възлиза на 94.3% (в зависимост от резултатите от 2011 г. - 94.1%).

Обемът на 200 най-голям капитал на кредитните институции към 1 януари 2013 г. представлява 92,8% от общия капитал на банковия сектор (с 1.01.2012 г. - 92.5%), включително петте най-големи банки - 48.4% (на 01.101. 2012 - 50.1%).

Броят на кредитните институции с капитал над 1 милиард рубли през 2012 г. се увеличава от 315 на 346; Те представляват почти 96,4% от кумулативната положителна столица на банковия сектор. Броят на кредитните институции с капитал над 300 милиона рубли1 през 2012 г. се е увеличил от 623 на 654 г. и техният дял в общия положителен капитал се е увеличил от 98.7 до 99.0%.

За по-голямата част от 2012 г. достъпът до външни източници на финансиране имаше само най-големите руски банки. При тези условия банковият сектор продължи да използва по-интензивно домашни руски източници, по-специално поради предложението за привлекателни, често много високи, лихвени проценти по депозити.

Като цяло средствата по клиентски сметки1 се увеличават за отчетната година с 15.5% - до 30 120.0 млрд. Рубли (за 2011 г. - с 23.7%). Делът на този източник в пасивите на банковия сектор до 1 януари 2013 г. е 60.8% (в началото на 2012 г. - 62.7%). Растежните темпове на привлечени средства показват доста високо ниво на обществено доверие и бизнес на банките, което остава важен фактор за устойчивостта на банковия сектор.

Обемът на депозитите на физически лица за 2012 г. се увеличава с 20.0% до 14,251,0 милиарда рубли (през 2011 г. - с 20.9%), а делът на този източник на финансиране в общите задължения на банковия сектор се увеличи от 28.5 до 28, осем%. В структурата на депозитите са доминирани депозити в рубли (82.5% от общия брой), и спешност - депозити за период от повече от 1 година (58,9% от общия брой), от които има 8,7% от общия обем, за да допринесат 3 години.

През 2012 г. печалбата на съществуващите кредитни институции е достигнала рекорден мащаб в цялата история на развитието на банковия бизнес в Русия, възлизащо на 1011,9 милиарда рубли и отчитане на финансовия резултат от предходните години - 2861,3 милиарда рубли (в. \\ T 2011 - 848.2 и 2243.1 млрд. Рубли, съответно). Делът на печелившите кредитни организации през 2012 г. намалява съответно от 94.9 до 94.2%, а делът на нерентабилни кредитни институции се е увеличил от 5.1 до 5.8%.

В Руската федерация съществува стратегия за развитието на банковия сектор на Руската федерация за периода до 2015 г. Основната цел на развитието на банковия сектор на Руската федерация в средносрочен план е да бъде активна в модернизирането на икономиката, основана на значително увеличение на нивото и качеството на банковите услуги, предоставяни на организациите и населението, и да се гарантира нейното системно стабилност.

Макроикономическите показатели за дейността на банковия сектор на Руската федерация за 2009 - 2013 г. са представени в Приложение А.

Показатели за отделни групи кредитни институции за 2012 - 2013 г. Представени в Приложение Б.

1.2 Класификация на рисковете в банковия сектор

Банковият риск е вероятността от загуби под формата на загуба на активи, които нямат планирани приходи или появата на допълнителни разходи в резултат на прилагането от Банката на финансовите операции.

Тълкуването на банковите рискове е все още двусмислено. Във вътрешната икономическа литература можете да се срещнете с най-различните дефиниции на риска, но всички те се свеждат до едно - горното.

Търговска банка, както и всички стопански субекти, действащи в пазарна икономика, при извършване на техните дейности, насочени към получаване на максимална печалба. В допълнение към факта, че дейностите на Банката са повлияни от общите рискове, присъщи на икономическите субекти, се характеризира с рискове, произтичащи от спецификата на дейността. Специфичността на риска от банкови операции е, че степента на риск, която банката поема сама по себе си, до голяма степен се определя от степента на риск, която тя е обективно или субективно да получава от своите клиенти. Колкото по-висока е степента на риск, присъща на вида на бизнеса на банката, толкова по-висок е рискът, който банката може да очаква, работи с тези клиенти. Операции, свързани с привличането на временно свободни средства и ги поставят в различни видове активи (включително заеми) определят специалната зависимост на търговските банки от финансовата устойчивост на своите клиенти, както и на държавата на паричния пазар и държавната икономика като цяло. Банковият риск влиза в системата на икономическите рискове, в които едновременно е независим риск. Въпросът за анализа на риска в икономиката е много важен, тъй като той е тясно свързан с процеса на вземане на решения в условията на информационна несигурност.

Заслужава да се отбележи, че събирането и анализът на информацията е един от най-важните компоненти при оценката на банковия риск. Едва след този етап може да започне да идентифицира фактори, които могат да доведат до потенциални загуби на банката и измерване на риска.

Тя може да бъде отбелязана три основни причини за растежа на интересите на търговските организации към управлението на риска:

1. Затягане на регулаторните изисквания.

Само през последните две години централната банка на Руската федерация направи значителни промени в инструкциите, уреждащи управлението на кредитните рискове и ликвидните рискове. За първи път регулаторът се характеризира с нефинансови видове рискове и представи препоръки за тяхното управление. Банката е длъжна да развива политики за управление на риска.

2. Формиране на положителен инвестиционен образ.

Поради факта, че руските банки активно навлизат на международните пазари, те трябва да привлекат инвестиции и следователно интересът на контрагентите в сключването на големи сделки.

Изследвани са потенциални инвеститори и контрагенти за оценка на устойчивостта на финансовите институции, включително системата за управление на риска, приета от Банката.

Банките, които се интересуват от инвестиции и международно сътрудничество, са принудени да решават емисии за изграждане на качествена система за управление на риска.

3. Контрол на рисковия профил, стабилизиране на връщането.

Необходими са кредитни организации чрез анализиране и управление на рисковете в тяхната основна дейност. За да се проведе съотношението на съотношението "риск риск" на желаното ниво, банката, преди всичко, трябва да развие свой собствен рисков профил, т.е. при определяне как са подложени на рисковете и какво ниво на управление на риска се счита за приемливо . След като се вземе рисков профил, задачата да контролира рисковете и да ги държи на дадено ниво, което се усложнява от факта, че в търсене на нови продукти, начини за увеличаване на рентабилността, разширяването на клиентската база е достатъчно голямо, което е достатъчно голяма да подценява рискове, което води до увеличаване на възможните загуби.

Основното нещо не трябва да надвишава определен размер на риска, след което опасността възникне да получи само загуби.

Във всички случаи Банката трябва да определи риска, изчисля и напредък в случай на загуба, т.е. да управлява рисковете. Нивото на риск, свързано с едно или друго събитие, непрекъснато се променя както поради динамичния характер на външната среда на Банката и в резултат на промени в банката. Това изисква банката непрекъснато да коригира политиките си за управление на риска.

Това трябва да притежава конкретна класификация на банковите рискове. В основата им могат да бъдат положени различни критерии, което води до присъствието на много класификации.

Класификацията на рисковете в банковия сектор е представена на фигура 1.

Публикувано на http://www.allbest.ru/

Фигура 1 - Рискове в банковия сектор

Кредитният риск произтича от банката поради неплатежоспособността на клиентите, които не могат да върнат натоварените фондове навреме.

На фона на ръста на кредитиране през 2012 г. качествените показатели на кредитния портфейл на руския банков сектор бяха демонстрирани с положителна тенденция. Делът на просрочените дългове в общия обем на издадените кредити е намален за отчетната година от 3.9 до 3.7%.

С нарастването на кредитите, депозитите и други поставени средства с 18.3%, просрочените дългове се увеличават с 11.0% и за 1 януари 2013 г. възлизат на 1257,4 млрд. Рубли.

В абсолютното мнозинство от кредитните организации измежду онези, които имат просрочен дълг, делът му не е надвишил 4% от кредитния портфейл.

Дългосрочните кредити за физически лица през 2012 г. се увеличават със 7.6% с увеличение на размера на тези кредити с 39.4%.

Съответно делът на просрочените дългове в този вид заеми намалява през годината от 5.2 до 4.0%.

За 2012 г. величината на големите кредитни рискове за банковия сектор се увеличава с 6.7% - до 12 773,9 млрд. Рубли. Делът на големите заеми в активите на банковия сектор намалява през годината от 28.8 до 25.8%.

През 2012 г. стойността на максималния размер на риска на кредитополучателя или група свързани кредитополучатели (H6) нарушават 68 кредитни институции (за 2011 г. - 91), стойността на максималния размер на големите кредитни рискове (H7) - 2 кредитни организации (\\ t 2011 - 6).

Пазарният риск заплашва загубите на пазарната стойност на ценни книжа, валута и благородни метали.

Оценка на пазарния риск на банковия сектор с цел изчисляване на капиталовата адекватност за 1 януари 2013 г. възлиза на 2646,9 млрд. Рубли, увеличение през 2012 г. с 11.3% и отстъпва на темповете на растеж от 2011 г. (14.2%).

За 2012 г. броят на кредитните институции, които изчисляват мащаба на пазарния риск, намаляват от 621 до 613. Пропорцията им в активите на банковия сектор почти не се промени в сравнение с началото на 2012 г. (92.3%) и възлиза на 92,5% 01.01.2013 г. Г.

Валутният риск може да бъде причинен от рязко колебание на курсове за пари в брой. Ако разходите за пари рязко падат, банката и клиентите носят загуби.

През отчетната година броят на банките, които отчитат валутния риск при изчисляването на капиталовата адекватност, намаляват (от 390 до 1/2012 до 376 до 1 януари 2013 г.), но техният дял в активите на банковия сектор се увеличи значително (съответно от 45.0 до 70,9% от банковите активи). Стойността на риска от фондовете взе под внимание 231 банки с дял в активите на банковия сектор 72.2% (с 1.01.2012 г. - 248 банки с 69,4% от активите), размера на лихвения риск - 406 банки с дял в \\ t Активи от 86.9% (на 1.01.2012 г. - 402 банки с акция в активите от 87.0%).

През 2012 г. продължава намаляване на специфичната тежест на пазарния риск в съвкупната стойност на рисковете от банковия сектор: от 6.6% до 1.01.2012 г. до 5.9% за 1 януари 2013 г.

Лихвеният риск води до загуби поради промени в лихвените проценти на финансовите инструменти на кредитната институция.

Най-голям дял (76.0%) в структурата на пазарния риск е представляващ процентски риск (68.0% до 1.01.2012 г.), който засяга динамиката на задълженията на дълговете (техният дял възлиза на 84,9% от търговията с кредитни институции.).

През 2012 г., в структурата на пазарния риск, делът на риска от акции е намалял от 26.0 до 12,6%. Това, наред с други неща, се дължи на намаление на търговските инвестиции в дялови ценни книжа с 13.4%.

Рискът от ликвидност е рискът поради факта, че банката може да не е недостатъчно ликвидирана или твърде течна.

През 2012 г. съотношението на средната величина на най-ликвидните активи със средната стойност на общите активи на банковия сектор е малко по-ниско (7.4%), отколкото през 2011 г. (7.5%).

Най-голямо съотношение на ликвидните активи с активи се наблюдава от регионалните банки (17.9% през 2012 г. и 19.6% през 2011 г.), както и сред средни и малки банки в Московския регион (съответно 17.0 и 18.8%). В големи банки (публични и частни) тази цифра е по-ниска (5.3 и 9.3% през 2012 г., съответно), включително във връзка с достатъчни възможности за привличане на необходимата ликвидност в операциите по рефинансиране.

В допълнение към изброените рискове, тя е подчертана и: правни, репутационни, стратегически и системни рискове.

Правният риск е вероятността държавата да промени правилата на банките по-негативни и следователно те ще доведат до финансови загуби.

Репутационен риск е, че поради грешки на служителите на институцията, клиентите могат да загубят доверие в банката - и това ще доведе до намаляване на печалбите или несъстоятелността.

Стратегическият риск се основава на краткосрочната или неграмотна политика на банката, която е взела погрешно решение.

Системният риск е вероятността да загубите пари поради грешка в изчислителните процеси, поради вируси или механични неуспехи.

По степен (ниво) банковите рискове са разделени на ниски, умерени и пълни.

По време на време рисковете се разпределят в ретроспективен, ток и обещаващ. Анализът на ретроспективните рискове ще може да предвиди по-точно и да оцени тока и обещаването.

За появата на банкови рискове могат да бъдат външни и вътрешни. Външните рискове включват рискове, които не са пряко свързани с дейността на банките и нейните клиенти. Те са приети за приписване на рискове и рискове от природни бедствия (форсмажорни обстоятелства).

Тази класификация на банковите рискове не е ограничена - с развитието на технологиите, номерът им се увеличава.

През 2012 г. бяха наблюдавани рисковете от ликвидност, рисковете от кредитиране на нефинансови организации и физически лица, капиталова адекватност, пазарни рискове и редица други рискове, за да се идентифицират на ранен етап от негативните тенденции в банковия сектор, включително \\ t отделни банки, чиито операции в решаваща степен са определени тенденции.

Като цяло през 2012 г. нивото на риск остава на умерено ниво (от 1 януари 2013 г., показателят за финансова стабилност, изчислен с помощта на рисковата карта, надвишава 70%, през първото тримесечие на 2009 г. е на минималното ниво - 56%). В същото време анализът показва промяната в структурата на риска на банковия сектор през 2012 г.

По този начин външните рискове са намалели поради известно отслабване до края на 2012 г. на дълговите пазари на еврозоната, включително кредитните рискове.

Също така отбеляза намаление на пазарните рискове на фона на положителната динамика на руския пазар на дългови ценни книжа и акции.

В същото време основният фактор, който увеличава системните рискове на банковия сектор, е да се намали капиталовата адекватност. Освен това в условията на структурен дефицит на ликвидност рефинансирането на Банката на Русия се играе важна роля за ограничаването на съответните рискове.

2 . Проучване на въздействието на рисковете върху дейността на ОЕСГазпромбанк

2.1 Характеристики на OAO газпромбанк

Газпромбанк, една от най-големите универсални финансови институции в Русия, предоставяща широка гама от банкови, финансови, инвестиционни продукти и услуги на корпоративни и частни клиенти, финансови институции, институционални и частни инвеститори. Банката влиза в топ трима от най-големите банки на Русия във всички основни показатели и се нарежда на трето място в списъка на банките в Централна и Източна Европа по отношение на собствения капитал.

Банката е основана от газов монополист и дъщерните си дружества през 1990 година.

Банката обслужва ключови индустрии на руската икономика - газ, петрол, атомна, химическа и нефтомимическа, черна и цветна металургия, електрическа индустрия, инженерство и металообработване, транспорт, строителство, комуникация, агроиндустриален комплекс, търговия и други индустрии .

Търговия на дребно е и стратегически важна област на дейността на банката и нейният мащаб се увеличава последователно. Частни клиенти се предлагат пълна гама от услуги: кредитни програми, депозити, селищни операции, електронни банкови карти и др.

Ойс Газпромбанк заема силни позиции на вътрешния и международния финансов пазар, като е един от руските лидери в организацията и поемането на въпроси на корпоративните облигации, управлението на активите, в областта на частните банкови услуги, корпоративното финансиране и други области на инвестиционното банкиране.

Сред клиентите на Банката - около 3 милиона физически и около 45 хиляди юридически лица.

Като част от обширна регионална мрежа от 43 клона и три дъщерни дружества и зависими руски банки.

Газпромбанк участва в столицата на три чуждестранни банки - Belgazprobbank (Беларус), Араксимбанк (Армения) и Газпромбанк (Швейцария) ООД, Цюрих (Швейцария). АД Газпромбанк е член на Руски национален комитет на Международната търговска камара.

Акционерите на Газпромбанк са:

ОАО Газпром - 35.54%;

Недържавен пенсионен фонд Гасфонд - 47.38% от които: NPF "Gazfond" притежава 6,08% директно; 16.22% се намира в JSC GAZ-Service, 16.23% се намира в ОЙС Газскон и 8.85% от Газ-технологица. Повече от 80% от акциите на тези организации са в управлението на доверието на CJSC "лидер";

NOVFINTECH LLC - 5.71%, от които 3.09% от Нюфент LLC притежава пряко; 0.35% се прехвърлят към управлението на доверието на лидера CJSC; 2.27% прехвърлени към управлението на доверието на прогресивни инвестиционни идеи код;

VNESHECONNBANK - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78%.

Оторизионният капитал на Банката е 24,532,277,000 рубли.

Банката има право да извършва следните банкови операции:

1. привличане на средства за физически и юридически лица в депозити (търсене и за определен период);

2. поставете средствата, повдигнати от тяхна страна и за своя сметка;

3. откриване и поддържане на банкови сметки на физически и юридически лица;

4. прилагането на населени места от страна на физически и юридически лица, включително съответните банки, според банковите им сметки;

5. събиране на средства, сметки, платежни и сетълмент документи и парична поддръжка на физически и юридически лица;

6. покупка и продажба на чуждестранна валута в парични и непарични форма;

7. привличане в депозити и поставяне на благородни метали;

8. издават банкови гаранции;

9. Изпълнение на парични преводи от името на физически лица без откриване на банкови сметки (с изключение на пощенските трансфери).

Банката в допълнение към изброените банкови операции има право да изпълнява следните сделки: \\ t

1. издаване на гаранции за трети страни, предвиждащи изпълнението на задълженията в паричната форма;

2. придобиване на правото на търсене от трети страни да изпълняват задълженията си в брой;

3. управление на доверието на парични средства и други имоти по споразумение с физически и юридически лица;

4. упражняване на операции с благородни метали и скъпоценни камъни в съответствие със законодателството на Руската федерация;

5. осигуряване на наем в физически и юридически лица със специални помещения или в тях сейфове за съхраняване на документи и ценности;

6. лизингови операции;

7. предоставяне на консултантски и информационни услуги;

8. предоставяне на услугите на Центъра за сертифициране, включително за гарантиране на правното значение на управлението на електронните документи;

9. Банката има право да извършва други сделки в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Основните финансови показатели на Газпромбанк Од са представени в таблица 1.

Таблица 1 - Основните финансови показатели на ОЙС Газпромбанк

Показател			Промяната

Собствени средства
Кредитни корпоративни клиенти
Кредити за дребно
Ценни книжа
Фондове на корпоративни клиенти
Продукти на физически лица
Заемане на капиталови пазари
Капиталова адекватност
Нетен процент марж

Според консолидирания IFP докладват през първата половина на 2013 г., активите на OAO газпромбанк се увеличават с 13.2%, достигайки 3,216,9 милиарда рубли. Към 06/30/2013 определеното увеличение на активите е резултат от органичен растеж на банковите операции.

Размерът на корпоративните кредити (до приспадане на резервите за обезценка) нараства с 13.4% в сравнение с края на 2012 г. и възлиза на 1,829,5 милиарда рубли. В същото време продуктите на търговското кредитиране на юридически лица представляват 70,5% от портфейла на корпоративния кредит, инвестиционното кредитиране е 29.5%.

Кредитирането на дребно се е увеличило от 210,3 млрд. Рубли. В края на 2012 г. до 248,1 млрд. Рубли. Към 30 юни 2013 г. увеличение от 18.0%. Основната част от кредитирането на дребно (68.6%) е ипотечни кредити.

Така Газпромбанк Од демонстрира темповете на растеж на кредитните сделки, надвишаващи средните показатели за банковия сектор на Руската федерация. За първата половина на 2013 г. средният ръст на корпоративното кредитиране възлиза на 5.3%, кредитирането на дребно като цяло в сектора нараства средно с 13.7% (данни на Банката на Русия).

Показателите за качество на активите на Банката продължават да бъдат на високо равнище: в края на първата половина на 2013 г. съотношението на необслужваното дълг към кредитния портфейл е 1,0%; Съотношението на създадените резерви за възможни загуби при кредити към кредитния портфейл е 3.5%. В същото време създадените резерви за възможни загуби при заеми са обхванати от недържав дълг с 362%.

Портфолиото от ценни книжа през първата половина на 2013 г. се увеличава с 21.3% до 400,6 милиарда рубли. Чрез увеличаване на инвестициите в корпоративни дългови ценни книжа на руските емитенти, както и задължения за публични задължения. В резултат на 06/30/2013, фиксираните инструменти за връщане са 77.8% от портфейла на банката.

Към 30 юни 2013 г. корпоративните клиенти са представлявали 1,760,9 млрд. Рубли, увеличение от 23.4% в сравнение с края на 2012 г. Лицата са нараснали с 11.5%, в края на първата половина на 2013 г., 351,9 милиарда рубли. Средствата, привлечени от корпоративни и търговски клиенти, продължават да събират основната част от ресурсната база на банката - техният дял в задълженията към 30 юни 2013 г. е 74.2%.

Заемането на капиталови пазари през първата половина на 2013 г. се увеличава с 7.4%, а на 30.06.2013 г. достигна 336,9 млрд. Рубли., Техният дял в задълженията на OJSC Gazprobank възлиза на 11.8%.

Нетната печалба за първата половина на 2013 г. възлиза на 12,4 милиарда рубли. в сравнение с 10,6 милиарда рубли. За първите шест месеца на 2012 година. Кумулативната печалба за първата половина на 2013 г. възлиза на 11,5 милиарда рубли. срещу 9,2 млрд. Рубли. за същия период на 2012 година.

През първата половина на 2013 г. приходите от основните търговски банкиращи дейности, включително доходите и комисиите, се увеличават с 25.2% в сравнение със същия период на 2012 г. и достигат 40,8 милиарда рубли. В същото време увеличението на този показател за второто тримесечие на 2013 г. в сравнение с 1-ви тримесечие на 2013 г. възлиза на 10.3%. Показателите за нетния процент марж през първата половина на 2013 г. са запазени на нивото на показателите за 2012 г. и възлизат на 2.9%.

Като цяло нетният доход от операции с ценни книжа, чуждестранна валута и деривати през първата половина на 2013 г. възлизат на 0,1 милиарда рубли. в сравнение с 6,6 милиарда рубли. за същия период на 2012 година.

Оперативните разходи на Газпромбанк ОАО за първата половина на 2013 г. възлизат на 26,6 млрд. Рубли, което е увеличение от 9,5% в сравнение със същия период на 2012 г. Съотношението на оперативните разходи за експлоатационни приходи е 52.7%.

Столицата на ОАО Газпромбанк нараства с 1,7% за 6 месеца и 06/30/2013 достигна 369,5 милиарда рубли. Капиталовите печалби са свързани с капитализацията на печалбите, съобщаването на дивиденти за 2012 г. също е засегнато в размер на 5,9 милиарда рубли.

На 4 юли 2013 г. агентът експерт РА потвърди кредитния рейтинг на ниво "A ++" (изключително високо (най-високо) ниво на кредитоспособност).

Газпромбанк ОАО провежда систематична работа в такива области като помощ за науката и образованието, руските православни църкви, културни и образователни проекти и проекти за развитие на масовото физическо възпитание и спорт, както и сегменти с ниски доходи на населението. Най-важните проекти са включени в годишната програма за благотворителност и спонсорство Газпромбанк. В някои случаи, настоятелния съвет, който определя изпълнението на проекта, включва представители на управлението на банката.

Разбиране на особено значение за страната на обучение висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, банката активно взаимодейства с водещите университети на страната - Московския държавен университет. М.В. Ломоносова, ГВ "Висше училище по икономика", Руската икономическа академия. Г.В. Плаканова, МГИМО, Сейнт Петербургски държавен университет по икономика и финанси (финик) и др.

През годините банката е партньор на футболния клуб "Зенит". В интерес на развитието на Академията на детските спортове FC Zenit през 2010 г. бе освободен специална награда банкова карта, като всяко плащане, използващо, което увеличава благотворителните удръжки за развитието на системата за търсене и обучение на надарени млади футболисти. Друг важен спортен проект беше сътрудничеството с Континентална хокейна лига. През сезона 2010/2011 г. Газпромбанк спонсорира шампионата на KHL.

Многогодишно сътрудничество е свързано от Банката с музей-резерв "Москва Кремъл", ГМИ ги. А.С. Пушкин, студио училище mcat. A.p.Hekhova.

През годината се изпълняват повече от 300 благотворителни проекта чрез централния офис на банката и неговите клонове.

2.2 Управление на риска в АД Газпромбанк

Статистика на заявките за кредит в Газпромбанк Още: 10% - държавни органи; 30% - други банки и други лица.

Вероятността за невъзстановяване на заема, съответно, са: 0.01; 0,05 и 0.2.

Ръководителят на кредитния отдел на ОАО Газпромбанк съобщи, че е получено съобщение за невъзвръщането на заема, но името на клиента е лошо убодено.

1) Намерете вероятността за връщане на следващото заявка за кредит.

2) Каква е вероятността този заем да не върне някаква банка?

3) описват основните характеристики на разглеждания вид риск.

4) Предложете и оправдайте решенията за управление, за да намалите риска.

1. Намерете вероятността за връщане на следващото искане за кредит.

Обозначава и събитието "кредит не се връща".

Предадена хипотеза:

H1 - заемът не е връщал държавните органи;

H2 - заемът не е върнал някаква банка;

H3 - Кредитът не е върнал лица.

Вероятността за хипотеза Н1, съгласно състоянието, е равна на P (H1); вероятност за хипотеза H2 - P (H2); Вероятността за хипотеза H3 - P (H3).

Съгласно условието на вероятностната стойност хипотези H1 и H2, съответно, са равни:

P (H1) \u003d 0.1; P (H2) \u003d 0.3.

Така, тъй като в сумата на вероятностите трябва да се даде единица, стойността на вероятността от хипотезата H3 ще бъде равна на: р (НЗ) \u003d 1 - 0.1 - 0.3 \u003d 0.6.

Вероятностите на събитието А с хипотези, удължени, според състоянието, са равни: \\ t

P (A / N1) \u003d 0.01;

P (A / H2) \u003d 0.05;

P (A / H3) \u003d 0.2.

За да се намери вероятност за връщане на следващото кредитно искане, да се използва за изчисляване на пълната формула за вероятност:

P (a) \u003d 0.1 * 0.01 + 0.3 * 0.05 + 0.6 * 0.2 \u003d 0.001 + 0,015 + 0.12 \u003d 0.136.

Така вероятността заемът няма да бъде върнат, е 0.136.

2. Каква е вероятността този заем да не върне банка?

Вероятността, че заемът не е върнал някаква банка, ще бъде намерена от Формулата на Байес.

Теоремата на Байес (Формула на Байес) е една от основните теореми на елементарната теория на вероятността, което ви позволява да определите вероятността дадено събитие (хипотеза), ако има само косвени потвърждения (данни), които могат да бъдат неточни. Наречен в чест на автора си Томас Байес.

Формула на Bayes:

Заместване на наличните данни ще бъдат получени:

P (h2 / a) \u003d \u003d 0.368.

По този начин вероятността заемът няма да върне банка, равен на 0.368.

3. Опишете основните характеристики на разглеждания вид риск.

Въпросният риск е кредитен риск.

Ние описваме основните му характеристики.

Кредитният риск е потенциалната възможност за загуби на основния дълг и процента върху него, произтичащи от нарушение на целостта на хода на намалената стойност, причинена от влиянието на различни рисково формовъчни фактори.

Кредитният риск е еднакво свързан както с банки и клиенти и могат да бъдат свързани с вероятността от спад в производството или търсенето на продукти от определена индустрия, неизпълнение по някои причини за договорните отношения, преобразуването на видовете ресурси (най-често) и принуждава големи обстоятелства.

Един от важните методи за оценка на кредитния риск е методът за оценка на кредитоспособността на клиента, който се извършва въз основа на анализ, насочен към идентифициране на финансовото му състояние и нейните тенденции.

Основните източници на информация за оценка на кредитния риск на кредитополучателя са: финансови отчети, информация, предоставена от кредитополучателя, опит с този клиент на други, схема на кредитна сделка с техническа обосновка на кредита, инспекционни данни.

Управлението на кредитния риск изисква постоянни мониторингови банки за портфейла на кредити и техния качествен състав.

Една от съществените характеристики на кредитния риск е неспазване на принципа на погасяване на кредита, произтичащ от нарушаването на колоезденето на скритата стойност.

Основните характеристики на кредитния риск:

Значително количество издадени суми;

Голям дял от заеми и други банкови договори на клиенти, които изпитват определени финансови затруднения;

Концентрация на дейностите на Банката в лошо използвани, нови, неконвенционални сфери;

Доста голям дял от нови и наскоро привлечени клиенти, които Банката има недостатъчна информация;

Невъзможността да се получи подходяща разпоредба за кредит или приемане като такива ценности, които са трудни за пускане на пазара или подлежат на бърза амортизация;

Значителни количества, издадени от кредитополучателите, свързани помежду си.

4. Предложете и обосновете решенията за управление, за да намалите риска.

В контекста на световната финансова криза във всички банкови системи, увеличеното значение придобива проблема за подобряване на управлението на риска в областта на паричните отношения и мерките за намаляване на тях.

Тъй като е невъзможно напълно да се избегнат рискове, те могат и трябва съзнателно да управляват, като се вземат предвид факта, че всички видове рискове са взаимосвързани и нивото им непрекъснато се променя.

Като цяло банковата дейност се характеризира с висока риск. Банките имат много клиенти, партньори, кредитополучатели, чието финансово състояние пряко засяга тяхната позиция.

Като се има предвид, че приблизително 20% от общите активи на банките попадат в кредитирането, става ясно, че един от основните проблеми на банките е наличието на кредитни рискове и тяхната тенденция за увеличаване.

Намаляване на вероятността от поява на кредитен риск, използвайки ефективна консервативна кредитна политика; определяне на максималния размер на риска за кредитополучателя; Скъпа процедура за одобряване на всеки заем; систематично наблюдение и контрол на рисковете по управление; Ефективна застраховка за сигурност или заеми.

Има пет основни метода за намаляване на кредитния риск:

Кредитен рейтинг;

Застраховане на заеми;

Намаляване на кредитите, издадени на един кредитополучател;

Привличане на достатъчна подкрепа;

Издаване на кредити за отстъпка.

Ние изброяваме основните мерки за управление на кредитния риск.

1. Формиране на политики за управление на риска. Такава политика следва да включва мерки за предотвратяване на редица неблагоприятни ситуации и смекчаване на последиците от тези, които не могат да бъдат изключени напълно. Кредитният комитет на Банката следва да разглежда само кредитни заявления, които отговарят на установените политики за управление на риска.

2. Разработване на препоръки, уреждащи процедурата за сключване на договор за заем. Те трябва да определят състава на документацията, придружаваща кредитното заявление; проверка на кредитоспособността, платежоспособността на клиентите, тяхната класификация на надеждността въз основа на кредитната история, състоянието на банкови сметки и задължения; Процедура за провеждане на експертен анализ на кредитен проект, проверка на информацията от службата за сигурност, проекта на договора за кредит.

Описаните разпоредби за провеждане и контролиране на кредитната операция са необходими, одобрението на списъка на лицата, които вземат решения относно кредитирането, разграничаването на техните отговорности и отговорности; Разработване на заготовки за документи.

3. Разработване на система за вътрешна граница, която осигурява диверсификация на кредитния портфейл по отношение на условията, отраслите, субектите на кредитирането, видовете заеми, територии и други съществени фактори.

Кредитните организации също трябва да определят лимити за кредити за изпълнение на банковите стандарти, установени от Банката на Русия.

4. събиране на информация за кредитен риск и прилагането на своята система за оценка, включително: разработване на система от количествени и качествени показатели за всички значими фактори за кредитен риск; определяне на оптимални и критични стойности за всеки фактор за кредитен риск поотделно и кредитен риск като цяло; Провеждане на обща оценка на кредитоспособността на всеки потенциален кредитополучател; разработване на банкови стандарти по отношение на качеството на кредитите и спазването на изискванията, установени от регулаторните органи; Класификация на кредитите, издадени в зависимост от степента на риск.

5. Създаване на система за мониторинг на кредитен риск в реално време чрез специални компютърни счетоводни програми и програми за анализ на данни.

Такава система предполага редовно наблюдение на всички операции, подлежащи на кредитен риск, изчисляване и оценка на размера на възможните загуби. Това е задължителен елемент на управление. Неговите основни цели са: прилагането на оценката на качеството на отделните кредити и кредитния портфейл като цяло; Разработване на предложения за ограничения на кредитния риск; Подобряване на процедурата за планиране и провеждане на кредитни операции.

Системата за мониторинг също така приема ретроспективен анализ на кредитните дейности и управлението на кредитния риск, което ви позволява да идентифицирате погрешни обвинения, да правите препоръки и да оптимизирате бъдещото управление на риска, за да оцените ефективността на управлението.

6. дейности за намаляване на риска, т.е. да се намали степента на възможни загуби и тяхното влияние върху платежоспособността на Банката, включително: създаване на специални резерви в случай на неизпълнение на дълга и тяхното размисъл в баланса на Банката; преместване на риска върху собствеността на кредитополучателя или трети страни (гаранти, гаранти) на обезценяването на обезпечението; Прехвърляне на риска от застрахователна компания. Като правило, няма риск от невъзстановяване на заеми, а обект на кредитиране и (или) неговото обезпечение (от пожар, газ експлозия, въздействието на мълния, природни бедствия, водни щети, кражби, злонамерени действия на трети страни и т.н.). Застраховка е направена за сметка на кредитополучателя, но бенефициентът може да бъде банка; Разделяне на риска с консорцирано (синдикирано) кредитиране; портфолио и географска диверсификация на риска сред не взаимосвързани клиенти; Промяна или прехвърляне (продажба) на правата на договора за кредит (експрес, иновации, цесия).

7. Работете с проблемни заеми. Всеки такъв заем изисква индивидуален подход, но като цяло могат да бъдат предложени следните дейности за организиране на тази работа:

Създаване на специална единица (или група специалисти) за работа с проблемни заеми;

Преговори с кредитополучателите да намерят решения, способни да увеличат вероятността за възстановяване на дълга;

Разработване на политики и условия за отписване на неизпълнени заеми;

Организиране и провеждане на вземания и вземания срещу безскрупулни кредитополучатели.

3 . Оценка, моделиране и разработване на мерки за подобряване на процеса на управление на риска на OJSCГазпромбанк

3.1 Оценка, изчисляване и предложения за намаляване на рисковете в предприятието

Рискът е неизбежната част от банковите дейности.

Въпреки това, банката обикновено предпочита да избягва риска и ако е невъзможно, след това да се сведе до минимум. В допълнение, банките искат да имат възможност да избират от две или повече събития от най-малко рискови или да се отнасят до риск от предстоящо събитие, включително рисковете от собствените си действия, с възможни ползи и да изберат оптималното съотношение. В същото време обаче трябва да се има предвид: по-ниското ниво на риск, колкото е равно, с други неща, и вероятността за получаване на високи печалби.

Банките се стремят да получат най-голямата печалба. Но това желание е ограничено до способността за увреждане на уврежданията. Риск от банкови дейности и означава вероятността действителната печалба на банката да бъде по-малка от планираното очаквано. Колкото по-висока е очакваната печалба, толкова по-голям е рискът. Връзката между рентабилността на операциите на банката и нейният риск в много опростено изпълнение може да бъде изразено чрез пряка зависимост.

Рискът никога не може да бъде 0, но банката трябва да определи нейните съраунд характеристики. Основното нещо е да не надвишава определен размер на риска, след който вече е нарушен праволинейната зависимост (линията придобива очертанията на парабола) и опасността възниква да получи само загуби, да не се излиза от зоната на допустимото Риск.

Нивото на риска се увеличава, ако:

Възникват проблеми и противно на очакванията;

Изпращат се нови задачи, които не са от значение за миналия опит на банката;

Ръководството на банката не е в състояние да предприеме необходимите и спешни мерки, които могат да променят ситуацията за по-добро;

Съществуващата процедура на дейността на Банката или несъвършенството на законодателството и регулаторната рамка предотвратява приемането на оптимални мерки за конкретна ситуация.

Последиците от неправилни оценки на риска или липсата на способност да се противопоставят на ефективните мерки, могат да бъдат най-неприятните.

Банката не може да избегне риска, е длъжна да го вземе върху себе си. Но в определени граници той има избор. Например, трябва да изберете между две решения: дали да издадете заем в 100 милиона рубли. Клиент и поемат риска от невъзстановяване на заема с вероятност от 30% или да откаже клиентът в заем и поема риск от пропуснати ползи от 19 милиона рубли. Банката тежи прогнозния размер на загубата (в рубли) и вероятността от риск (като процент) и приема решението, че изглежда по-добре при тези условия. Всеки шанс да се възползва от възможността да се получи загуби.

Подобни документи

Текущото състояние на банковата сфера на Руската федерация. Класификация на рисковете в банковия сектор, тяхното въздействие върху дейността на предприятието. План за развитие за намаляване на рисковете. Оценка на разходите и икономическия ефект от предложените дейности.

курсова работа, добавена 01.10.2015

Системнен подход към управлението на риска в предприятието. Оценка на риска в активирането на Руската федерация, тяхната класификация: Финансов, естествен, екологичен, политически, транспорт, търговия. Методи за управление на вътрешния риск в туризма.

курсова работа, добавена 04/06/2012

Концепцията и същността на рисковете от съвременното предприятие. Процес на управление на риска. Оценка на стабилността и ефективността на предприятието Polyolefin-TLC LLP. Модели за управление на риска. Превантивни мерки на организацията в процеса на управление на риска.

курсова работа, добавена 28.10.2015

Причините за външни и вътрешни рискове в предприятието. Експертна оценка на риска. Характеристики на управлението на риска на LLC "IHC Service RUS". Характеристики на резолюцията на риска: избягване, задържане, предаване, намаляване на степента им.

курсова работа, добавена 01.10.2012

Концепцията и видовете риск, нейното място и роля в бизнеса, източниците и основните функции. Класификация на рисковете по различни критерии, техните сортове и отличителни черти. Общи подходи за управление на риска и методи по техен избор.

резюме, добави 10/22/2009

Разработване на предложения за управление на риска в дейностите на OASIS LLC. Икономическо съдържание на икономически риск. Основни техники за управление на риска. Сортовете на икономическите рискове в предприятието, характеристиките на методите на тяхната неутрализация.

курсова работа, добавена 12/17/2014

Оценка на риска като задължителен структурен елемент на процеса на анализ на инвестиционния проект. Цялостната концепция и класификация на рисковете. Методи за оценка на вероятността от рискове. Оценка на рисковете в рамките на печалбата. Събития за намаляване на нивата на риска.

изследване, добавено 08.08.2013

Концепцията и идентифицирането на рисковете. Планиране на управлението на риска в предприятието. Качество и количествена оценка на ефективността на бизнеса, мониторинга и контрола. Анализ на дейностите на хотелския комплекс "Джемайка". Оценка на инвестиционния проект.

курсова работа, добавена 05/21/2015

Стратегически риск като вид предприемачески риск. Основни принципи и характеристики на общинското управление. Разработване на мерки за управление на риска в пазарна икономика. Изграждане на ефективна система за наблюдение на риска.

работа на курса, добавена 09/23/2011

Същността и концепцията за рисковете, тяхната класификация и вида (общи и специфични), характеристики на проявлението в инвестиционните дейности. Методи за управление на риска в инвестиционните дейности, процеса на тяхното регулиране и развитие на дейностите за намаляване.

Изпратете добрата си работа в базата знания е проста. Използвайте формата по-долу

Публикувано от http://www.allbest.ru/

Курсова работа

дисциплина: Управление на риска

на тема: Управление на риска в банковите предприятия в примера на Газпромбанк ОЙД

Въведение

Заключение

Приложения

Въведение

Целта на курсовата работа е изследването на управлението на риска в предприятието в банковия сектор.

За постигане на целта е необходимо да се решат следните задачи:

1. разгледа текущото състояние на банковия сектор;

2. да проучи класификацията на рисковете в банковия сектор;

3. разследване на въздействието на рисковете върху дейността на предприятието;

4. предполагат дейности за намаляване на риска;

5. Провеждане на оценката и въздействието на разходите от предложените събития.

Целта на изследването в този курс е ОЙС Газпромбанк. Крайно банкиране Търговско управление

Предмет на изследването е риск от Газпромбанк.

1. Текущото състояние на банковия сектор на Русия

Банката на Русия през предстоящия тригодишен период ще запази непрекъснатостта на принципите на паричната политика и плановете за завършване на прехода към режима за насочване на инфлацията до 2015 г.

В рамките на този режим приоритетната цел на паричната политика е да се гарантира ценовата стабилност, т.е. поддържането на стабилни ниски темпове на увеличение на цените. Паричната политика, насочена към контролиране на инфлацията, ще допринесе за постигането на по-общи икономически цели, като например предоставяне на условия за устойчив и балансиран икономически растеж и поддържане на финансова стабилност. Прилагането на банката на руската парична политика включва създаването на целевата стойност на промяната в индекса на потребителските цени. Като основна цел на банката на руската парична политика, задачата за намаляване на процента на увеличение на потребителските цени през 2013 г. до 5 - 6%, през 2014 и 2015 г. - до 4 - 5%.

Решения в областта на паричната политика, Банката на Русия ще продължи да приема като правило на месечна база. Ще бъде взето предвид, че въздействието на политиките върху икономиката се разпределя с течение на времето. Решенията се основават на инфлация и оценка на перспективите за икономически растеж, както и динамиката на инфлационните очаквания и характеристиките на преносния механизъм на паричната политика. Оценката на риска за постигане на целта на инфлацията включва анализ на фактори както чрез съвкупното търсене, така и от предложенията, които имат кратък и средносрочен характер на инфлационните процеси и от страна на паричното предлагане, чиято динамика определя средното и дълго- Термерна инфлация траектория.

Изпълнението на паричната политика ще се основава на управлението на лихвените проценти на паричния пазар, като се използва предоставянето и изземването на ликвидността. Промени в краткосрочните пазарни ставки, дължащи се на преразглеждане на банката на Русия, в техните инструменти и прилагането на други парични регулаторни мерки засягат различни канали на преносния механизъм за средносрочни и дългосрочни лихвени проценти и в крайна сметка на нивото на стопанска дейност и инфлационен натиск в икономиката. Така лихвената политика ще играе ключова роля в процеса на прилагане на паричната политика.

Благодарение на изпълнението от страна на Русия през последните години, комплекс от мерки, насочени към подобряване на инструменталната система, както и да се увеличи гъвкавостта на обменния курс на рублата, е постигната голяма управляемост на лихвените проценти на паричния пазар. В средносрочен план важна стратегическа задача ще изгради по-ефективен трансмисионния механизъм на паричната политика, както и увеличаване на доверието в Банката на Русия като орган, отговорен за ценовата стабилност, която ще създаде основа за по-добро управление на инфлационни очаквания на икономическите субекти.

За да се увеличи по-нататъшното повишаване на ефективността на лихвата, Банката на Русия през предстоящия тригодишен период ще продължи постепенно да увеличи гъвкавостта на механсалния механизъм и до 2015 г. той предполага преход към плаващ валутен курс, отказващи да използват Курс, свързан с курса. Съответно, в рамките на този режим, ще бъдат преустановени редовните валутни интервенции за целите на въздействието върху динамиката на обменния курс на рублата. Една от основните задачи на Банката на Русия в средносрочен план ще бъде да се осигури финансова стабилност. Банковата система е основната връзка при предаването на лихвени сигнали в реалния сектор на икономиката.

Така финансовата стабилност действа като предпоставка за нормалното функциониране на преносния механизъм на паричната политика. В същото време степента на устойчивост и ефективност на системата на финансовото посредничество зависи не само за изпълнение на основната цел на паричната политика за поддържане на ценовата стабилност, но и състоянието на общото макроикономическо равновесие. Банката на Русия ще продължи да подобрява инструментите за мониторинг на системата за финансово посредничество (включително постоянен анализ на цените на пазарите на активите, тенденциите в динамиката на паричните агрегати и кредитната дейност), така че в случай на заплаха от финансова стабилност да бъде да могат незабавно да приемат съответните мерки за парична политика. и регулиране на банките и надзор.

За да се запази финансовата стабилност, се планира да се обърне специално внимание на своевременното идентифициране и оценка на системните рискове в банковия сектор и други сегменти на финансовите пазари, като се гарантира прозрачността на дейността на кредитните институции.

Един от основните инструменти за прилагане на тези задачи ще бъде развитието на ориентирани към риск подходите при изпълнението на надзора въз основа на по-добра чужда практика. Използването на диференциран режим на надзор за отделните кредитни институции ще продължи, в зависимост от тяхното системно значение, нивото на прозрачност, сложността на бизнеса и степента на съответствие с регулаторните стандарти. За системно значими банки, като се вземе предвид международният опит и характеристики на националната икономика, ще се прилагат допълнителни регулаторни и контролни механизми.

Постигнатите условия на присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО) ще позволят да се запазят установените условия на конкуренция в банковия сектор и да се създадат допълнителни механизми за доверие за равенството на регулаторните условия за дейността на руските банки, независимо от източника с главен произход.

Успехът на прилагането на стратегията за паричната политика до голяма степен ще се определя от ефективността на решаването на проблеми за развитието на инфраструктурата на финансовите пазари и разширяването на техния контейнер. Една от важните дейности на Банката на руската дейност ще бъде подпомагана от развитието на пазара на деривативни финансови инструменти, предоставящи стопански субекти към хеджиране на курс и процентни рискове, едновременно с формирането на съвременни механизми за регулиране и надзор за рисковете. кредитни институции в тези сегменти на финансовия пазар.

Банката на Русия също така ще продължи да обръща внимание на подобряването на руската национална платежна система, ефективната работа, включително в сътрудничество с чуждестранни платежни системи, е предпоставка за подобряване на ефективността на паричните регулаторни мерки и развитието на. \\ T вътрешен финансов пазар.

По отношение на успеха на изпълнението на една държавна парична политика, координацията на усилията на Банката на Русия и правителството на Руската федерация има координацията. Високата степен на влияние на регулираните цени и тарифи за темповете на растеж на потребителските цени определят възможността за вземане на решения за тяхното индексиране, като се вземат предвид целите за инфлацията. Ефективността на паричната политика също до голяма степен зависи от състоянието на публичното финансиране. Последователната бюджетна политика, насочена към постепенното намаляване на дефицита на петрола и газта на бюджета и осигуряване на дългосрочен баланс и устойчивост на бюджетната система, ще положи положителен принос за поддържането на финансовата и общата макроикономическа стабилност, като по този начин създава благоприятни условия за икономически растеж и. \\ T постигане на целите на паричната политика.

Банката на Русия ще продължи да разширява практиката на редовно обяснение на широката общественост и поддържане на паричната политика, за оценка на макроикономическата ситуация, която служи като основа за нейните решения. Развитието на информационното взаимодействие на Банката на Русия с обществото ще спомогне за подобряване на управлението на инфлационните очаквания и ще създаде фондация за гарантиране на доверието на икономическите агенти към Банката на Русия и паричната политика.

2. Класификация на риска в банковия сектор

Операции, свързани с привличането на временно свободни средства и ги поставят в различни видове активи (включително заеми) определят специалната зависимост на търговските банки от финансовата устойчивост на своите клиенти, както и на държавата на паричния пазар и държавната икономика като цяло. Банковият риск влиза в системата на икономическите рискове, в които едновременно е независим риск. Въпросът за анализа на риска в икономиката е много важен, тъй като той е тясно свързан с процеса на вземане на решения в условията на информационна несигурност.

1. Затягане на регулаторните изисквания.

2. Формиране на положителен инвестиционен образ.

3. Контрол на рисковия профил, стабилизиране на връщането.

Класификацията на рисковете в банковия сектор е представена на фигура 1.

Фигура 1 - Рискове в банковия сектор

Съответно делът на просрочените дългове в този вид заеми намалява през годината от 5.2 до 4.0%.

Пазарният риск заплашва загубите на пазарната стойност на ценни книжа, валута и благородни метали.

По степен (ниво) банковите рискове са разделени на ниски, умерени и пълни.

3. Проучване на въздействието на рисковете върху дейността на Газпромбанк Од

3.1 Характеристики на ОЙС Газпромбанк

Сред клиентите на Банката - около 3 милиона физически и около 45 хиляди юридически лица.

Като част от обширна регионална мрежа от 43 клона и три дъщерни дружества и зависими руски банки.

Акционерите на Газпромбанк са:

ОАО Газпром - 35.54%;

VNESHECONNBANK - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78%.

Оторизионният капитал на Банката е 24,532,277,000 рубли.

Банката в допълнение към изброените банкови операции има право да изпълнява следните сделки: \\ t

1. издаване на гаранции за трети страни, предвиждащи изпълнението на задълженията в паричната форма;

2. придобиване на правото на търсене от трети страни да изпълняват задълженията си в брой;

3. управление на доверието на парични средства и други имоти по споразумение с физически и юридически лица;

6. лизингови операции;

7. предоставяне на консултантски и информационни услуги;

9. Банката има право да извършва други сделки в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Основните финансови показатели на Газпромбанк Од са представени в таблица 1.

Таблица 1 - Основните финансови показатели на ОЙС Газпромбанк

Показател			Промяната

Собствени средства
Кредитни корпоративни клиенти
Кредити за дребно
Ценни книжа
Фондове на корпоративни клиенти
Продукти на физически лица
Заемане на капиталови пазари
Капиталова адекватност
Нетен процент марж

Разбиране на особено значение за страната на обучение висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, банката активно взаимодейства с водещите университети на страната - Московския държавен университет. M.v. Ломоносов, ГВ "Висше училище по икономика", Руската икономическа академия. Г.В. Плаканова, МГИМО, Сейнт Петербургски държавен университет по икономика и финанси (финик) и др.

3.2 Управление на риска в Газпромбанк ОЙД

Статистика на заявките за кредит в Газпромбанк Още: 10% - държавни органи; 30% - други банки и други лица.

Вероятността за невъзстановяване на заема, съответно, са: 0.01; 0,05 и 0.2.

1) описват основните характеристики на разглеждания вид риск.

2) Предложете и оправдайте управленските решения за намаляване на риска.

1. Опишете основните характеристики на вида на риска.

Въпросният риск е кредитен риск.

Ние описваме основните му характеристики.

Основните източници на информация за оценка на кредитния риск на кредитополучателя са: финансови отчети, информация, предоставена от кредитополучателя, опит, работещ с този клиент на други лица, схема на кредитна сделка с проучване за осъществимост на кредит, инспекционни данни в място.

Основните характеристики на кредитния риск:

Значително количество издадени суми;

Голям дял от заеми и други банкови договори на клиенти, които изпитват определени финансови затруднения;

Концентрация на дейностите на Банката в лошо използвани, нови, неконвенционални сфери;

Доста голям дял от нови и наскоро привлечени клиенти, които Банката има недостатъчна информация;

Значителни количества, издадени от кредитополучателите, свързани помежду си.

2. Предложете и оправдайте решенията за управление, за да намалите риска.

Намаляване на вероятността от поява на кредитен риск, използвайки ефективна консервативна кредитна политика; определяне на максималния размер на риска за кредитополучателя; съкращава процедура за одобряване на всеки заем; систематично наблюдение и контрол на рисковете по управление; Ефективна застраховка за сигурност или заеми.

Кредитен рейтинг;

Застраховане на заеми;

Издаване на кредити за отстъпка.

Ние изброяваме основните мерки за управление на кредитния риск.

Създаване на специална единица (или група специалисти) за работа с проблемни заеми;

Разработване на политики и условия за отписване на неизпълнени заеми;

Организиране и провеждане на вземания и вземания срещу безскрупулни кредитополучатели.

управление на банковия риск

Заключение

В съответствие със задачите, могат да се направят следните заключения:

1. Банковата система е неразделна част от съвременната икономика, нейните дейности са тясно свързани с нуждите на възпроизвеждане. Да бъдеш в центъра на икономическия живот, обслужващ интересите на производителите, банки посредник отношения между промишлеността, търговията, селското стопанство и населението. Оказва се, че надеждната банкова система е важно условие за ефективното функциониране на цялата пазарна икономика. Следователно понастоящем изучаването на банковата система е един от актуалните въпроси на руската икономика. Много съвременни бизнесмени се посветиха на темата за изучаване и анализиране на функционирането на банките в Русия, създавайки най-добрите условия за тяхната успешна работа.

Най-голям брой банки попада върху централния федерален район (559), най-малък - в Далечния източно федерален район (22). Общо на територията на Руската федерация има 956 банкови институции.

2. Банковият риск е вероятността от загуби под формата на загуба на активи, които нямат планирани доходи или допълнителни разходи в резултат на финансови транзакции.

Сред рисковете, които присъстват в областта на общественото хранене, могат да бъдат разграничени следните видове:

Кредит;

Пазар (запас, валута, процент);

Законно;

Репутационен;

Стратегически;

Система.

3. Газпромбанк, една от най-големите универсални финансови институции в Русия, която предоставя широк кръг от банкови, финансови, инвестиционни продукти и услуги на корпоративни и частни клиенти, финансови институции, институционални и частни инвеститори. Банката влиза в топ трима от най-големите банки на Русия във всички основни показатели и се нарежда на трето място в списъка на банките в Централна и Източна Европа по отношение на собствения капитал.

Банката е основана от газов монополист и дъщерните си дружества през 1990 година.

Банката има право да извършва следните банкови операции:

1. привличане на средства за физически и юридически лица в депозити (търсене и за определен период);

2. поставете средствата, повдигнати от тяхна страна и за своя сметка;

3. откриване и поддържане на банкови сметки на физически и юридически лица;

6. покупка и продажба на чуждестранна валута в парични и непарични форма;

7. привличане в депозити и поставяне на благородни метали;

8. издават банкови гаранции;

4. Рискът е неизбежна част от банковите дейности.

Въпреки това, банката обикновено предпочита да избягва риска и ако е невъзможно, след това да се сведе до минимум.

Най-значими, въз основа на огромни променливи, особено в големи банки, издадени от заеми, е кредитен риск.

Има пет основни метода за намаляване на кредитния риск:

Кредитен рейтинг;

Застраховане на заеми;

Намаляване на кредитите, издадени на един кредитополучател;

Привличане на достатъчна подкрепа;

Издаване на кредити за отстъпка.

5. В съвременния свят банковата сфера е една от най-развиващите се области на икономиката. Това е разбираемо, защото при пазарни условия съществуването и функционирането на стопанските субекти не е възможно без банките. Банките водят клиентите си, като ги отпускат. Банките работят и с физически лица.

По този начин банковите институции участват в търговските финанси, така и в областта на финансите на домакинствата.

Банките разработват своите методи и показатели за оценка на рисковете, произтичащи от дейностите. Застраховката е един от ефективните методи, все по-разпространен в областта на банковите рискове е застраховка.

ОЙС Газпромбанк може да използва застраховка като метод за управление на риска, тъй като това е реалната възможност за преодоляване на финансовите загуби в случай на непредвидена ситуация.

Списък на използваните източници

1 Alekseeva v.d. Банкови рискове: Методи за изчисляване, регулиране и управление: проучвания. надбавка [текст] / v.d. Alekseeva. - Syktyvkar.: Syktyvk. Университет, 2010.- 50 s.

2 Арсения, Ю.н. Управление на риска [текст] / YU.N. Арсенев. - m.: По-високо. Шк., 2007.- 420 p.

3 Baugiev M.N. Концептуална основа за анализиране и оценка на рисковете от предприятието: проучвания. Ръководство на курса "ex. Рискове" [текст] / mg GAGIEVA.- SPB.: Издателство С. - Петер. Университет за икономика и финанси, 2009.- 51 стр.

4 Vorontsovsky A.V. Управление на риска: проучвания. Адрес за студенти от университета [текст] / A.V. Vorontsovsky.- SPB: Oceim, 2010.- 482 стр.

5 Goncharenko l.p. Управление на риска: проучвания. надбавка [текст] / l.p. Gonchenenko.- m: Knorus, 2011.- 215 p.

6 Дубров А.М. Моделиране на рискови ситуации по икономика и бизнес: UCH. Ръководство за студенти [текст] / А.М. Дубров. - м.: Финанси и статистика, 2009.- 222 стр.

7 Еррмасова 11.Б. Управление на риска: проучвания. Надбавка [текст] / nb Еррмасов. - Саратов: Волга. Акад. Държава Услуги, 2009.- 101 стр.

8 Karpova e.a. Управление на риска: проучвания. Ръководство [текст] / E.A. Karpova.- Челябинск: Чгау, 2010.- 79 p.

9 литвиненко n.p. Място и роля на управлението на риска в системата за управление на фирмата [текст] / n.p. Литвиненко.- m.: Max Press, 2009.- 39 p.

10 Официален сайт на ресторант Tinkoff .- M., 2013

11 Соловов, В.И. Математически методи за управление на риска: проучвания. Ръководство за студенти от всички специалности [текст] / v.i. Соловяв.- М.: Гу, 2009.- 98 p.

12 Федерална държавна статистика. - M., 2013

13 Фомичев А.н. Управление на риска: проучвания. Ръководство [текст] / A.N. Фомичев. - Москва: Дашков и К °, 2011.- 291 стр.

14 Khoklov n.v. Управление на риска [текст] / N.V. Khoklov.- m.: Uniti-Dana, 2009.- 240 p.

15 Царев. Предприемачески рискове: проучвания. Ръководство [текст] / r.m. Царев. - m.: Miit, 2009.- 93 p.

16 Централна банка на Руската федерация. Доклад за развитието на банковия сектор и банковия надзор през 2012 г. 2012. - 120 с.

Приложение 1.

Таблица - основните показатели за отделните кредитни групи

Група кредитни институции	Брой кредитни институции	Дела в кумулативните активи на банковия сектор,%	Дял в общия капитал на банковия сектор,%

Държавни контролирани банки
Банки, контролирани от чуждестранен капитал
включително при същественото влияние на жителите на Руската федерация
Големи частни банки
Средни и малки банки на Московския регион
Регионални среди и малки банки
Небанкови кредитни организации

Допълнение 2.

Подобни документи

курсова работа, добавена 01.10.2015

Текущото състояние на банковия сектор на Русия. Основните причини за растежа на интересите на търговските организации към управлението на риска. Общи характеристики на ОАО газпромбанк. Финансови резултати на организацията. Оценка на риска и предложения.

допълнителна работа, добавена 01/31/2014

Управлението на банковия риск е специализиран вид управленска дейност, насочена към смекчаване на ефекта от риска върху резултатите от работата на банката. Характеристики на характеристиките на появата на лихва, валута, кредит и рискове за запасите.

презентация, добавена 11/06/2014

Концепцията и класификацията на рисковете. Процесът на приемане и разработване на управленско решение в условия на несигурност и риск. Проучване на въздействието на рисковете върху дейността на фабриката на FCP на име Я.М. Свердлова ". Тяхната оценка и подобряване на управлението им.

курсов курс, добавен 01/09/2011

изследване, добавено 08.08.2013

Концепцията, целите, принципите на организацията на търговската дейност на предприятието. Управление на ресторанта структура, функции на този процес. Развитие и текущо състояние на ресторантния бизнес в Русия и иркукския регион. Анализ на финансовите показатели.

теза, добавена 02/03/2014

курсова работа, добавена 05/03/2011

теза, добавена 07.08.2012

Концепцията и класификацията на финансовите рискове. Същност и съдържание на управлението на риска. Икономически характеристики на OJSC изотоп, оценка на нейното имущество и финансово положение. Оценка на риска за намаляване на ликвидността и платежоспособността.

курсова работа, добавена 08.12.2014

Разглеждане на системата за управление на риска, използвана от митническите органи на Руската федерация. Инструменти, използвани в оценката на риска. Показатели и мерки за риск, насочени към минимизиране на рисковете. Характеристики на оценка на риска и анализ на риска в митническата сфера.

Управлението на финансовия риск в Нефт Газпром се извършва от служителите на компанията в съответствие с областите на техните професионални дейности.

Комитетът за управление на финансовия риск определя един подход за управление на финансовите рискове в масло от Газпром и. Този подход се основава на намаляване на степента на рисково влияние и вероятността за тяхното възникване чрез извършване на съответни дейности и процедури за контрол.

Дейностите на служителите на Дружеството и Комитета за управление на финансовия риск помагат за намаляване на потенциалните финансови вреди и постигане на предвидените цели.

Кредитен риск от контрагенти

Нефтът "Газпром" е обект на кредитен риск, който е причинен от предоставянето на разсрочено плащане на клиенти в съответствие с условията на пазарите на продажби, както и предимството на доставчиците, а именно: \\ t

в случай на предоставяне на клиенти за отлагане на плащането, съществува риск от неспазване на условията за погасяване на вземания;
неизпълнението на задълженията на доставчиците с напредък на капиталово строителство или доставка на оборудване води до риск от невъзстановяване на авансови плащания.

Ръководството "Газпром" Нефт "изплаща повишено внимание към процеса на управление на кредитния риск, особено по време на периода на кризисни явления, тъй като някои дружества контрагенти могат да получат финансови затруднения.

Мерки за управление на риска

За да се намали този риск, компанията изпълнява събития, насочени към разработване на система за управление на кредитния риск, включително оценка на кредитоспособността, създаването на вътрешни кредитни рейтинги, в зависимост от финансовото състояние на контрагентите, както и ограничения на вземанията на купувачите. Вертикалните на независимите кредитни контролери, формирани като част от система за управление на кредитния риск, позволява наблюдение на изпълнението на дейностите за изплащане на дълга, както и за предотвратяване на появата на просрочени вземания.

Редица дейности, които регулират ограниченията за издаване на аванси без банкова гаранция за връщане на авансово плащане, извършване на процедури, насочени към избиране на изпълнители в счетоводството за оценка на тяхната финансова устойчивост, ви позволяват да изравните риска от неизпълнение на задължения от доставчици.

Риск, свързан с участието на привлечени средства

Въвеждането на санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Нефт Газпром значително намаляваха кръга на достъпни средства за финансиране за компанията.

Мерки за управление на риска

Газпром Нефтът ефективно управлява риска, свързан с участието на привлечени средства.

Въпреки въвеждането на санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу "Газпром" Нерт през 2014 г., компанията напълно изпълни програмата за финансови заеми през 2016 г., а също така подписани кредитни споразумения с периодите на наличност 2017-2020 г., включително възобновяеми линии, какво ще направи допълнителна гъвкавост на Финансовата политика на компанията и увеличаване на ефективността на управлението на ликвидността.

Освен това компанията търси алтернативни източници на финансиране.

Валутен риск

Същестната част от брутните приходи на "Газпром" нефт формират експортни операции за продажба на петролни и петролни продукти. Съответно колебанията в обменните курсове на валутите до рублата оказват влияние върху резултата от финансовата и икономическата активност на компанията.

Мерки за управление на риска

Валутната структура на приходите и задълженията действа като механизъм за хеджиране, когато многопосочните фактори се компенсират взаимно. Балансираната структура на изискванията и задълженията по валута минимизира влиянието на валутни рискови фактори в резултат на финансовата и икономическа дейност на дружеството. По отношение на небалансирания дял на изискванията и задълженията, дружеството прилага хеджиране на тези рискове, както и във всяка конкретна ситуация, използва вътрешни инструменти и резерви, което позволява ефективно управление на валутния риск и да гарантира задълженията си.

Процентски риск

Като голям кредитополучател, компанията подлежи на рискове, свързани с промените в конюнктурата на финансовите пазари. Съществената част от дълговия портфейл на компанията е задълженост, деноминирани в щатски долари. Лихвеният процент за заеми е задължителен за лихвите по междубанковите заеми - LIBOR. Увеличението на либиторията може да доведе до увеличаване на разходите за обслужване на дълга на компанията. Разходите за кредити за компанията могат да повлияят неблагоприятно върху показателите за платежоспособност и ликвидност.

Мерки за управление на риска

Нефтът на Газпром във всяка конкретна ситуация използва вътрешни инструменти и резерви на управление на финансови рискове, което позволява да се гарантира изпълнението на техните задължения.

Въведение ................................................. .. ................................................ .. ................ 4 1. Основи на управление на риска в банковия сектор ..................... .... ................ 6 1.1 Текущото състояние на банковата сфера на Русия ..................... ........ ............ 6 1.2 Класификация на рисковете в банковия сектор ..................... .......... .................... 8 2. Увеличаване на въздействието на рисковете върху дейността на Газпромбанк Ойд ...... ............ ...................................... ............ ................................. 15 2.1 характеристики на OJSC газпромбанк ........ ......................................... ............15 2.2 Управление на риска в Газпромбанк Ойд ............................... ............... 19 3. Оценка, моделиране и разработване на мерки за подобряване на процеса на управление на риска на Газпромбанк ОЙС ..... 26 3.1 Оценка, изчисляване и предложения за намаляване Рискове в предприятието ............................................ .................................................... ............ 26 3.2 Оценка на разходите и въздействие от прилагането на предложените дейности ....................... ..... ............................................... ................................... 32 Заключение .............. ..... ............................................... ..... ........................................ 36 Списък на използваната литература ...... .............................................. ...... ........... 39.

Въведение

Банкови институции - изключително дългогодишно икономическо изобретение. Банките се появиха отдавна като предприятия, които осигуряват специален вид услуги, като например съхранение на спестяване, за да ги увеличат, и също дадоха заети. С течение на времето банковите институции също започнаха да извършват действия, които са били свързани с организирането на населени места за закупени и вносни стоки, както в рамките на дадена страна, така и на световния пазар. Сега те представляват неразделна линия на съвременното управление на паричните средства, техните действия са тясно свързани с необходимостта от възпроизвеждане. Банките са връзка между търговията и промишлеността, населението и селското стопанство, тъй като те се намират в самия център на икономическия живот на населението, обслужващи интересите на потребителите. Въпреки това банковите институции извършват парични плащания, кредитни различни селски стопанства, действат като посредници в цялостното и разпределение на капитал, поради което те значително увеличават общата производителност на производството и допринасят за растежа на ефективността на социалната работна ръка. Ролята на банковата система в настоящата пазарна икономика е огромна. Всички метаморфози, които се случват в него, или по друг начин засягат цялата икономика. Банковата система е необходима за типичното и пълноценно функциониране на селското стопанство на страните и държавите. Създаването на устойчива, еластична и ефективна банкова инфраструктура е една от най-важните (и изключително трудни) задачи за икономическото развитие на Русия. Заедно с работата на други търговски предприятия, банковият ефект е обект на многобройни рискове и именно защото в повечето страни този ефект е особено регулиран вид предприемачество. Резултатите, които водят до икономически колапс, прави търсени уловители за разбиране на фактори, които са предпоставки за увеличаване на негативните тенденции в банковия сектор, откриването и разбирането на преките причини за съвременния икономически колапс, форми на тяхното проявление и последствия, както и да се развиват Адекватни антикризисни програми за регулиране банкиране. Приложимостта на избраната от мен тема е, че рискът е присъщ на всяка област на човешката дейност, която е свързана с повечето условия и фактори, влияещи върху положителния резултат от решенията, взети от хората, разследващите рискове при банковото дело изискват специално внимание. Целта на курсовата работа е да се разбере управлението на риска в предприятието в банковия сектор. За да се постигне целта, е необходимо да се решат следните задачи: 1. да се вземе предвид настоящото състояние на банковия сектор; 2. да проучи систематизацията на рисковете в банковия сектор; 3. разследване на ефекта от рисковете върху предприятието; 4. предполагат дейности за намаляване на риска; 5. Провеждане на оценката на разходите и резултат от предложените дейности. Целта на изследването в този курс е ОЙС Газпромбанк. Предмет на изследването е риск от Газпромбанк. Методите за научни изследвания, използвани в писането на курсова работа, са: метод на класификация (местоположение на данни в логическа последователност), преглед на методите (разлагане на информация за комбинирани части с цел разбиране) и синтез (обобщаване на данни), табличен метод, Аналитичен метод за прогнозиране (прогноза за развитие, перспективи за формиране) и др. Обемът на курсовата работа е 39 листа, 1 маса и 1 чертеж.

Заключение

В съответствие със задачите, се разрешават следните резултати: 1. Банковият риск е вероятността за появата на загуба под формата на загуба на активи, липса на планирани печалби или възникване на допълнителни разходи в резултат на финансови транзакции. Сред рисковете, които присъстват в социално хранене, могат да разпределят следните видове: - кредит; - пазар (запас, валута, процент); - законно; - репутационна; - тактически; - Система. 2. OAO Gazprobank е един от най-големите многофункционални финансови университети в Русия, който предоставя широк спектър от банкови, финансови, инвестиционни продукти и услуги на корпоративни и частни клиенти, финансови университети, институционални и частни инвеститори. Банката влиза в топ трима от най-големите банки в Русия за всеки основен показател и се нарежда на трето място в списъка на банките в Централна и Източна Европа по отношение на собствения капитал. Банката има право да извършва следните банкови операции: 1) привличане на средства за физически и юридически лица в депозити (на търсенето и за определен период); 2) публикуване на средствата, посочени в параграф 1, и за своя сметка; 3) откриването и поддържането на банкови сметки на физически и юридически лица; 4) извършване на парични преводи от името на физически и юридически лица, включително съответните банки, според банковите им сметки; 5) събиране на средства, сметки, платежни и сетълмент документи и парична поддръжка на физически и юридически лица; 6) покупка и продажба на чуждестранна валута в парични и непарични форми; 7) привличане в депозити и поставяне на благородни метали; 8) издаване на банкови гаранции; 9) извършване на парични преводи без откриване на банкови сметки, включително електронни пари (с изключение на пощенските трансфери). Откриването от кредитни институции на банкови сметки на отделни предприемачи и юридически лица, с изключение на държавните органи, местните власти, се извършва въз основа на сертификати за държавна регистрация на физически лица като отделни предприемачи, удостоверения за държавна регистрация на юридически лица, \\ t както и сертификати за регистрация в данъчната администрация. 3. Рискът е непосредствена част от банковото дело. Въпреки това, банката обикновено избира да избегне риска и ако е нереалистичен, след това да се сведе до минимум. Особено важно, въз основа на огромни количества, изключително в огромни банки, издадени от заеми, е кредитен риск. Има пет основни начина за намаляване на кредитния риск: - кредитен рейтинг; - Застраховане на заеми; - намаляване на кредитите, които се издават на един кредитополучател; - привличане на доволно обезпечение; - Издаване на кредити за отстъпка. 4. В съвременния свят банковата сфера е една от особено напредващите области на икономиката. Това е ясно, чай в пазарни условия съществуването и функционирането на стопанските субекти не е допустимо без банките. Банките водят клиентите си, признават ги. Банките работят и с физически лица. По този начин банковите институции участват както в търговското финансиране, така и в домакинствата. Банките разработват своите начини и показатели за оценка на рисковете, произтичащи от дейностите. Един от ефективните начини, все по-разпространен в областта на банковите рискове е застраховка. Газпромбанк Од може да използва застраховка като начин за управление на рисковете, защото това е истинска вероятност за преодоляване на финансовите загуби в случай на неочаквана ситуация.

Библиография

1. Alekseeva, V.D. Банкови рискове: Методи за изчисляване, регулиране и управление: проучвания. Депозит [текст] / V.D. Alekseeva. - Syktyvkar.: Syktyvk. Университет, 2010.- 50 s. 2. Arsenyev, Yu.n. Управление на риска [текст] / YU.N. Арсенев. - m.: По-високо. Шк., 2007.- 420 p. 3. Багиев, M.N. Концептуална основа за анализиране и оценка на рисковете от предприятието: проучвания. Адрес по цените "ex. Рискове" [текст] / mg GAGIEVA.- SPB.: Издателство С. - Петер. Университет за икономика и финанси, 2009.- 51 стр. 4. Vorontsovsky, A.V. Управление на риска: обучение на студентите за студенти от университети [текст] / A.V.Vontsovsky.- SPB: Oceim, 2010.- 482 p. 5. Гончаренко, Л. Р. Управление на риска: проучвания. Депозит [текст] / L.P. Gonchenenko.- m: Knorus, 2011.- 215 p. 6. Дубров, а.м. Моделиране на рискови ситуации по икономика и бизнес: UCH. Ръководство за студенти [текст] / А.М. Дубров. - м.: Финанси и статистика, 2009.- 222 стр. 7. Еррмасова, NB Управление на риска: проучвания. Надбавка [текст] / nb Еррмасов. - Саратов: Волга. Акад. Държава Услуги, 2009.- 101 стр. 8. Karpova, E.A. Управление на риска: проучвания [текст] / E.A. Karpova.- Челябинск: Чгау, 2010.- 79 p. 9. Litvinenko, N. P. Място и роля на управлението на риска в системата за управление на фирмата [текст] / N.P. Литвиненко.- m.: Max Press, 2009.- 39 p. 10. Официален сайт на ресторант Tinkoff [електронен достъп] .- М. 2015.- режим на достъп www.tinkof.ru. 11. Соловски, v.i. МАТЕМЕНТИЧНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕМАТИЯ: Участващи ученици за студенти от всички специалности [текст] / v.i. Соловяв.- М.: Гу, 2009.- 98 p. 12. Федерална държавна статистика [електронен ресурс]. - M., 2015.- режим на достъп www.gks.ru/wps/wcm/clect/rosstat_main/rosstat/bg 13. Fomichev, A.N. Управление на риска: проучвания. Адрес [текст] / A.N. Фомичев. - Москва: Дашков и К °, 2011.- 291 стр. 14. Khoklov, N.V. Управление на риска [текст] / N.V. Khoklov.- m.: Uniti-Dana, 2009.- 240 p. 15. Царев ,н.м. Предприемачески рискове: проучвания. Адрес [текст] / r.m. Царев. - m.: Miit, 2009.- 93 p. 16. Централна банка на Руската федерация. Доклад за развитието на банковия сектор и банковия надзор през 2012 г. 2012. - 120 с. ----------------------- Рискът в банковия сектор кредитен пазар риск ликвидния фонд валутен процент

Последни членове

2021-05-04 06:01:19
Как да стигнете до Cash Google Adsense Проверете проверка от Google Adsense
2021-05-04 06:01:19
Как да си направим основа за ограда
2021-05-04 06:01:19
Попълване на основата под оградата

Популярни статии

Избор на редакторите

2021-05-04 06:01:19

Шаблон на договор за изграждане на къща от дневник или бар
Договорът за изграждане на вилата, може би може да бъде сравнен с самолета. Колкото по-висока е цената на услугите (строители или авиатори), толкова по-приятни ...
2021-05-04 06:01:19

Плюсове и минуси на композитни фитинги от фибростъкло композитни фитинги от фибростъкло
Проектиран в средата на миналия век в СССР, фибритните фитинги (съкратено ASP или SPA) започнаха да се използват относително ...
2021-04-24 13:50:16

Как да отидем в един селскостопанска такса
Съществуват специални данъчни режими за намаляване на данъчната основа върху предприемачите и улесняване на поддръжката и предоставянето на счетоводната отчетност ....
2021-04-24 13:50:16

Видове данъчни системи на Руската федерация: Osto, USN, UNDD, ESHN
Единният селскостопанска такса е данъчен режим, предназначен специално за земеделски производители. В същото време ...
2021-04-24 13:50:16

Възможно ли е да изпратите szv-m по пощата?
Териториалното управление на ЗФР продължава да взема ново месечно изявление под формата на SZV-m. Особеността на ситуацията е свързана с факта, че в периода от 1 ...